迭代器和生成器：Python引入了迭代器协议和生成器，使得处理大数据集合时更加高效。生成器允许按需产生值，...
alphalens:quantopian旗下的多因子分析框架,用作国内的话,建议自己修改下 zipline:quantopian旗下的回测框架,个人建议你自己参考着写一个 rqalpha:ricequant提供的数据和回测方案 talib:一个指标库 集成框架: quantaxis:支持 python/rust 的数据下载 自动运维 策略编写 模拟实盘(a 股/期货/期权/港美股/数字货币), 支...
Quantopian是一个免费的,以社区为中心,用于建立和执行交易策略的托管平台。它由一个名为zipline用于算法交易的Python库支持。你可以在本地调用库,但为了这个初学者教程的目的,你将用Quantopian(https://www.datacamp.com/community/)来编译和回测你的算法。在你进行此操作之前,请确保你首先进行注册了并登录。 接下来...
zipline - 强大的回溯检验框架,被很多量化交易平台作为底层技术,包括Qauntopian, 聚宽等 QuantSoftware Toolkit - 创建和管理投资组合 quantitative - 定量金融的基础工具,回溯检验 analyzer - 接收实时报价并回溯检验 bt - 回溯检验框架,比Zipline更灵活 backtrader - 回溯检验框架,支持实盘交易,过去几年快速崛起,已...
紧接着,你将会使用Pandas,zipline和Quantopian对已构建的交易策略进行回测。 而后,你将会看到如何优化你的策略,以及最终你要对策略的表现以及稳健性进行评估。 从这里下载本教程的Jupyter notebook 金融场景下的Python入门指南 在进入任何交易策略之前,首先摸清基础知识脉络是有帮助的。本教程的第一部分将会专注于解释你...
回溯测试策略:使用Pandas、zipline和Quantopian回溯测试制定的交易策略。 评估交易策略:优化策略使之获得更好的表现,并最终评估策略的性能和稳健性。 从这里下载本教程的 Jupyter notebook 代码。 Python金融入门 在进入交易策略学习之前,最好先来了解基础知识。本教程的第一部分将着重于介绍入门所需的Python基础知识。但...
我使用quantopian zipline包http://www.zipline.io/beginner-tutorial.html编写了一个python程序。我最近更新了这个包,发现zipline.transforms包被弃用了。我使用的是zipline.transforms包中的两个函数:batch_transform()和MovingAverage。 除了说用history()函数替换batch_transform之外,我还找不到一个好的帖子来演示如...
Scikit Learn Machine Learning SVM Tutorial with Python p. 2 - Example| Scikit 使 20 -- 14:47 App Expert Python Tutorial #2 - Dunder Magic Methods & The Python Data Model 8 -- 7:04 App Functions with Parameters with Tkinter GUI buttons - Tkinter tutorial Python 3.4 8 -- 18:02 App ...
pip install cn-zipline-live 实盘 配置: 准备好配置文件zipline/gens/example_config.json, 以及trader.dll 运行: 情况1: : win32 python:将配置文件以及dll放入策略所在目录,修改配置文件名(默认应为config.json,见live_strategy),然后运行live_strategy。 情况2: 其它环境(win64 python或者linux python)...
zipline-extensions - Zipline扩展,适配QuantRocket moonshot - 向量化回溯检验和交易引擎 PyPortfolioOpt - 金融投资组合优化,包括创建有效边界和其它高级算法 riskparity.py - 用TensorFlow设计风险平价投资组合 mlfinlab - 《金融机器学习应用》一书的实现