方案一:python 从日期列表中选出最大的_从Python列表中获取N个最小或最大元素的快速方法... 方案二:Python pandas.rolling_max方法代码示例 # 需要导入模块: import pandas [as 别名] # 或者: from pandas import rolling_max [as 别名] def getWilliam(close, high, low): ''' 计算威廉指数 :param Data...
rolling方法接受一个参数window,用于指定窗口的大小。 rolling方法返回一个Rolling对象,可以通过该对象来执行各种滚动窗口的计算操作。常见的滚动窗口计算操作包括求和、求均值、求最大值、求最小值等。 2.4 DataFrame的max方法 除了rolling方法,DataFrame对象还提供了一个名为max的方法,用于求取最大值。max方法不需要额外...
有两种形式,1)max(iterable, [key, default]),返回可迭代对象中的最大项,相当于sorted(iterable, key, reverse=True)[0],当可迭代对象为空时,并且default非空,则返回default,否则抛出ValueError,key与default必须是关键字参数。2)max(arg1, arg2, *args, key),返回最大项的位置参数。 min 与max对应。 roun...
#导入相关模块import jiaoyi #导入交易类，详见系列文章import pandas as pd #导入pandas库#计算kdj值列表def KDJ(收盘价,最低价,最高价,参数): low_min=最低价.rolling(参数, min_periods=参数).min() high_max=最高价.rolling(参数,min_periods=参数).max() rsv=(收盘价-low_min)/(...
我们构建基本的动量策略函数TSMStrategy。函数将通过时间序列的对数回报、感兴趣的时间段以及是否允许做空的布尔变量的布尔变量来返回预期表现。def TSMStrategy(returns, period=1, shorts=False): if shorts: position = returns.rolling(period).mean().map( lambda x: -1 if x <= 0 else 1) el...
df.groupby('区域')['利润'].agg(['mean','max','min']).round(1) .reset_index()除此之外...
1#移动平均模型2#设置移动平均的窗口大小,例如10日3window_size = 1045#计算移动平均6stock_data['MA10'] = stock_data['close'].rolling(window=window_size).mean()78#绘制结果9plt.figure(figsize=(12,6))10plt.plot(stock_data['close'], label='Actual')11plt.plot(stock_data['MA10'], label...
(S,N):#HHV(C, 5) # 最近5天收盘最高价returnpd.Series(S).rolling(N).max().values#pd.rolling_max(S,N) (Python2)defLLV(S,N):#LLV(C, 5) # 最近5天收盘最低价returnpd.Series(S).rolling(N).min().values#pd.rolling_min(S,N) (Python2)defEMA(S,N):#指数移动平均,为了精度 S>...
price['ma5']=price['Adj Close'].rolling(5).mean()price['ma20']=price['Adj Close'].rolling(20).mean()price.tail() 数据中就可以看到了: 为了便于观察,我用代码画了个图: 代码语言:javascript 代码运行次数:0 运行 AI代码解释 fig=plt.figure(figsize=(16,9))ax1=fig.add_subplot(111,ylabel...
此外,你也可以将其导入为date作为索引的pandas序列。你只需要固定pd.read_csv()里的index_col参数。 代码语言:javascript 代码运行次数:0 运行 AI代码解释 ser=pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/a10.csv',parse_dates=['date'],index_col='date')ser.head() ...