1. pyfolio 的主要功能 pyfolio 提供了以下核心功能: 1.1 投资组合分析 收益分析:计算和可视化投资组合的日收益、累计收益、年化收益等。 风险分析:计算和可视化投资组合的波动率、最大回撤、风险调整后收益(如夏普比率、索提诺比率)等。 绩效指标:计算常见的绩效指标,如 Alpha、Beta、信息比率等。 1.2 基准比较 ...
pyfolio可以分析backtrader的策略,并生成一系列好看的图表,但是由于pyfolio直接install的稳定版有缺陷,开发版也存在诸多问题,使用的依赖版本都偏低,试用了一下之后还是更推荐quantstats。 1、安装依赖 pip install pyfolio# 直接install是稳定版会报各式各样的错误,要用git拉开发版pip install git+https://github.com...
PyFolio: 概念:PyFolio是一个开源的投资组合分析工具,可以帮助用户对投资组合进行绩效分析、风险评估和回测等操作。 分类:PyFolio属于投资组合分析工具类别。 优势: 灵活性:PyFolio提供了丰富的功能和灵活的配置选项,可以根据用户的需求进行定制化分析。 可视化:PyFolio支持生成各种图表和可视化工具,可以直观地展示投资组合的...
要安装pyfolio,你可以按照以下步骤进行操作: 确认Python环境已安装并配置好: 确保你的计算机上已经安装了Python环境。你可以通过在命令行中运行以下命令来检查Python是否已安装以及其版本: bash python --version 或者,如果你使用的是Python 3(推荐使用),可以使用: bash python3 --version 安装pip工具: pip是Python...
To install pyfolio, run: pip install pyfolio Development For development, you may want to use a virtual environment to avoid dependency conflicts between pyfolio and other Python projects you have. To get set up with a virtual env, run: mkvirtualenv pyfolio Next, clone this git repository ...
empyrical是一个量化投资工具，其安装和使用方法如下。查看empyrical支持的API列表，具体结果请参考empyrical官方API手册或使用help()函数来获取信息，例如help(empyrical.excess_sharpe)。pyfolio也是量化投资领域的一个重要工具，它的安装与使用方式需注意在Jupyter notebook环境下效果最佳。若在命令行环境...
pyfolio教程2——第一个returns_tear_sheet 首先,说明一下我们的数据,为了一步一步的明确pyfolio的功能和一些结果,我们首先选取我们的策略是0.3的中证500指数、0.3的中证1000指数和0.4的上证50指数,也就是我们的组合的收益就是这三个指数的加权收益。换句话说,我们是把这三个指数当成了三个资产。benchmark是沪深...
pyfolio源码解析 pyfolio源码解析 最近阅读了pyfolio的源码,彻底弄清楚了每个指标是怎么计算出来的。绘制了思维导图,如下所示。 有需要的同学,可以下载附件,帮助你弄懂pyfolio的每个技术细节。思维导图是用MindMaster绘制的,可以去其官网下载免费版打开。
pyfolio教程3——create_interesting_times_tear_sheet 我们有时候对一些时间段特别的关注,比如911、互联网泡沫、外星人入侵什么的。在pyfolio中,有一个interesting times tear sheet,其实就是把某些特殊的时间段放大了给大家看看。 至于特殊时间段的定义: 在pyfolio的这个文件夹下面,有一个这个py文件,在里面进行设置就...
Pyfolio是一个用于分析投资组合表现和风险的工具,能够进行样本内和样本外分析,涵盖许多标准指标。它生成的报告(tear sheets)包括对收益、头寸和交易的分析,以及在市场压力期间的事件风险分析,使用了多种内置情景,还包括贝叶斯样本外表现分析。 由Quantopian Inc.开发的开源回测工具 ...