PVBP的计算公式如下: PVBP = ∆P/∆y 其中,PVBP代表每个基本点(即利率的一部分)对应的价格变动金额;∆P表示债券价格的变动金额;∆y表示利率的变动范围。 PVBP的计算方法通常基于债券的修正久期(Modified Duration)和债券价格(Price)。修正久期是衡量债券价格对利率变动的敏感性的指标,而价格则是久期的函
Price Value of Basis Point通常缩写为PVBP,中文就是基点价值,也就是当利率变动一个基点时,债券价值的变动,常简记为PV01(present value of 1bp)或者DV01(dollar value of 1bp)。所以从公式(3),就很好理解, PV01=Ddollar×0.0001=DModified×PV×0.0001。 这几个久期之间的关系需要比较熟悉,下一篇文章会介绍单...
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pvbp计算公式 PVBP计算公式是用来计算不同债券利率水平下,债券价格变动的敏感度的公式。PVBP指的是债券价格价值基点(Price Value of Basis Point),通常表示为每1%的利率变动对应的债券价格变动的百分比。该公式如下: PVBP = -ΔP/Δr * 100 其中,ΔP表示债券价格变动的数值,Δr表示利率变动的数值。由于是利率...
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