Overnight indexed swap (OIS) rates are regularly used to measure interest rate expectations. But how suitable are they? What tenors can we rely on? Assessing their performance in the US, UK, Eurozone and Japan, I find they provide broadly reliable measures of rate expectations out to around ...
隔夜指数掉期(OIS:Overnight IndexSwap),是一种将隔夜利率交换成为固定利率的利率掉期,彭博资讯(B100mberg)等各种资讯系统平台定期都会发布OIS数据信息,这一指标本身反映了隔夜利率水平。2011年以来,美元、英镑与欧元的3个月期伦敦同业拆放利率(LIBOR)与OIS的利差持续扩大。请回答: (1)OIS实质上是一种利率掉期,请...
作者: OIS利率指标:隔夜指数掉期 Overnight Index Swap是将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。 今天花了几个小时,统计了最近行情的重要数据,非常巧合的一个发现:每当OIS利率飙升这天,沪港通,深港通资金第一天或第二天必定会流出,比如7月23日那...
OIS利率指标:隔夜指数掉期 Overnight Index Swap是将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。 今天花了几个小时,统计了最近行情的重要数据,非常巧合的一个发现:每当OIS利率飙升这天,沪港通,深港通资金第一天或第二天必定会流出,比如7月23日那天在微...
Overnight Index Swap 隔夜指数掉期；隔夜拆款交换；隔夜指数掉期利率 定义：隔夜指数掉期的英文全称为Overnight Indexed Swaps，简称OIS。它是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。国际清算银行在今年3月表示，“在正常的市场情况下”，隔夜指数掉期往往...
How Does an Overnight Index Swap (OIS) Work? In an overnight index swap, the overnight rate is exchanged for afixed interest rate. An overnight index swap uses an overnight rate index such as the federal funds rate as the underlying rate for the floating leg, while the fixed leg would...
Overnight Index Swaps (OIS) are interest rate swaps that exchange fixed rate interest payments for floating rate payments based on a notional swap principal at regular intervals over the life of the swap contract.
What is the current SOFR rate? – Example SOFR Swap Data Date1 Month3 Month6 Month1 Year BidAskBidAskBidAskBidAsk 28th May 2025 4.3142 4.3342 4.3192 4.3392 4.2688 4.2888 4.0731 4.0931 27th May 2025 4.3178 4.3378 4.3184 4.3384 4.272 4.292 4.0787 4.0987 26th May 2025 4.317 4.337 4.3171 4.3371 ...
隔夜指数掉期(OIS:Overnight Index Swap),是一种将隔夜利率交换称为固定利率的利率掉期,彭博资讯等各种资讯系统平台定期都会发布OIS数据信息,这一指标本身反映了隔夜利率水平。2011年以来,美元、英镑与欧元的3个月期限伦敦同业拆放利率(LIBOR)与OIS的利差持续扩大。请回答: (1)OIS实质上是一种利率掉期,请简要说明利...
OIS是一种根据隔夜利率指数确定浮动利率的掉期。利率掉期(Interest Rate Swap)是固定利率和浮动利率定期交换的产品。OIS就是以隔夜利率指数作为浮动利率,因为每个工作日公布的利率不同(当然,利率可能与前一天相同)。 但是,虽然 LIBOR 是期限利率,但隔夜利率指数并不是期限利率。因此,OIS支付的浮动利率为一定时期(如一年...