< Option Volatility and Pricing_ Advanced Trading Strategies and Techniques, 2nd Edition ( PDFDrive.com)搜索 阅读原文 下载APP
这章主要以一些分析理解为主 隐含波动率上升带来的好处会被时间流逝带来的衰减所抵消隐含波动率下降带来的标的合约的价格变化会带来盈利综上,期权头寸持有的时间越长,标的合约的 已实现波动率就会越重要,同时它…
Option Volatility & Pricing 2025 pdf epub mobi 电子书 著者简介 谢尔登•纳坦恩伯格 从1982年开始他的交易生涯,开始是作为芝加哥期权交易所(CBOE)个股期权的独立做市商。从1985年开始,他涉足商品期权的交易,并作为芝加哥期货交易所(CBOT)的独立交易池交易员。 做交易的同时,纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师...
期权的种类有两种,一种是 call option (认购期权,也称看涨期权),另一种是 put option(认沽期权,也称看跌期权)。call option 是可以在一个规定日期之前以一个固定的价格买入或者持有多头头寸的权利;put option 是可以在一个规定日期之前以一个固定的价格卖出或者持有空头头寸的权利。 注意期权和期货合约的区别,期货...
Option Volatility & Pricing 作者:Sheldon Natenberg 出版社:McGraw-Hill 副标题:Advanced Trading Strategies and Techniques 出版年:1994-8-1 页数:469 定价:USD 65.00 装帧:Hardcover ISBN:9781557384867 豆瓣评分 9.2 49人评价 5星 55.1% 4星 34.7% 3星...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Theoretical Pricing Model(理论定价模型) 下跌前做空;而在期权交易中,单单预测市场的方向是不够的,还需要感受市场变化的速度。 如果对同一个标的物进行做多操作,当市场行情的确上涨了,那么多头期货持有者必然是获利的,而多头期权的持有者并不一定获利,因为行情的上涨不一定...
N. Sheldon, "Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques," McGraw Hill Professional, New York, 1994.Sheldon Natenberg.Option Volatility& Pricing:Advanced Trading Strategies and Techniques.. 1994Natenberg, S. (1994), "Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies ...
option volatility and pricing 中文 optionvolatilityandpricing的中文翻译是：期权的波动性与定价
Option Volatility and Pricing 作者: Sheldon Natenberg 出版社: McGraw-Hill副标题: Advanced Trading Strategies and Techniques, 2nd Edition出版年: 2014-11-21页数: 512定价: USD 85.00装帧: HardcoverISBN: 9780071818773豆瓣评分 9.0 25人评价 5星 60.0% 4星 32.0% 3星 4.0% 2星 4.0% 1星 0.0% ...
现实波动率又分为两种,一种是 **future realized volatility (未来现实波动率)**和 historical realized volatility(历史现实波动率)。从字面意义上,就可以看出前者是未来数据,谁都不可能知道的,后者则是历史数据,已经知道的。 理论上来说,未来现实波动率最好地描述了未来合约价格变化的分布,将它输入理论定价模型可以...