异方差稳健标准误其思想是先用OLS估计原模型,然后用残差的平方作为相应的随机误差项方差的代表,对参数估计量的方差或标准误进行修正。而稳健t统计量只有在样本容量越来越大时才能使用,在小样本容量的情况下,稳健t统计量的分布可能不那么接近t分布,从而使推断犯错误。在大样本容量的情况下,就有理由在横截面数据分析中...
百度试题 题目异方差-稳健的标准误比通常的OLS标准误适用的情况更多,因此,我们不必使用通常的标准误。? 错误正确 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏
stata第五章异方差 ols+稳健标准误, 视频播放量 6769、弹幕量 0、点赞数 39、投硬币枚数 12、收藏人数 97、转发人数 16, 视频作者 二叔今天上新了没, 作者简介 ,相关视频:稳健检验及内生性检验,双重差分did模型如何去做稳健性检验?稳健性检验方法总结,最具有权威的新
发现模型具有异方差性,使用Robust稳健标准误回归方法进行研究。得到的结论是:高管平均学历, 高管团队人数, 企业规模资产(元)会对研发投入(元)产生显著的正向影响关系。以及高管平均年龄会对研发投入(元)产生显著的负向影响关系。对分析后的模型进行稳健性检验发现模型具有稳健性,分析结束。 【SPSSAU】OLS回归分析案例...
2. 异方差稳健的标准误 “异方差稳健的标准误”,简称“稳健标准误”。在推导过程中,并未用到“条件同方差”的假定,因此在“条件异方差”的情况下也是用。 在“条件同方差”的假定下,“稳健标准误”还原为“普通(非稳健┍曜嘉蟆薄 如果认为存在异方差,则应该使用“稳健标准误”。在异方差的情况下,如果使用“...
当样本容量较大且存在异方差时可以使用ols加稳健标准误的方法克服异方差。来使参数估计和假设检验有效。
stata中,使用“OLS + 稳健标准误”修正异方差的命令正确的是A.reg y x1 x2 x3,robustB.quietly reg y x1 x2 x3C.re
异方差稳健标准误其思想是先用OLS估计原模型,然后用残差的平方作为相应的随机误差...分析中只报告异方差稳健标准误。(2.0分A.正确B.错误
1. 使用异方差稳健标准误估计:可以使用异方差稳健标准误估计,例如White标准误、Heteroscedasticity-consistent standard errors等,这些方法可以在计算标准误时考虑到异方差的存在,从而得到更准确的统计结果。 2.数据转换:可以对变量进行适当的转换,例如对数化、平方根化等,以减小观测值的方差差异。 3.加权最小二乘法:可...
百度试题 题目采用怀特异方差稳健标准误时,OLS估计量是非有效的,但可以进行t检验。() A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏