后者,尤其是,计算条件 N 天 VaRα 在正常的 GARCH(1,1) 的渐近行为作为一个允许信任参数 ff 往往为 1,并发现,在这个限制,任何固定的 n,与显式恒定 cN > 0。显然,这意味着广场根时间规则失败大大的这种限制。但是,如果 N = 10,这些渐近明显是不相关的固定 ff 像 0:99,除了,其他明显的差异,与 [6]...