具体来说,第一种,使用的是水平值数据(有单位,并且指标走势为指数型的),一般处理方式有两种:1.对数据进行对数差分2.对数据进行季节调整后HP滤波(Eviews软件可实现);第二种增长率数据,只进行季节调整就好。 2.2建模过程,MSVAR除了要选择不同的模型形式外,如MSM、MSI、MSMH、MSIH等等,还有两个重要的参数需要选择,...
在进 行 MS—VAR 模 型检验 时 .需要 对各 区域三 大产 业产 出和 人 民币兑 美元 名 义汇 率 的时 间序 列的稳健性进行检验。本文使用 EvieWS6.0 软件来对相关数据序列进行 ADF 单位根检验 .检验的形 式 和统计 量情 况如 表 l 所示 。从表 1 可 以看 出 .经过取 对 数和 一 阶差分 ...
4 −134.551 42.372 36 0.215 2.4e-06 4.06502 5.3458 7.21678 ⁎Indicates that the test result is significant at the 10% level. Finally, the optimal model is determined. The MS-VAR model is divided into MSI-VAR (intercept change), MSM-VAR (mean change), MSA-VAR (autoregressive parameter ...