简单来说,蒙特卡洛(Monte-Carlo)方法被用于确定复杂随机模型中随机对象的期望。 我们举两个例子: 连续地投掷一百次硬币,请问其中连续出现至少十次相同结果的概率有多大? 已知随机函数X={Xt,t∈[0,T]},试求∫0TXt2dt为多少? 这样的问题可以被转化随机变量求期望。 对问题一,记录100次投掷中最多有X次出现连续相...
《matlab科学计算》第七集:一张图轻松学会蒙特卡罗模拟Monte-carlo simulation,中文名叫随机试验模拟,实质是用数值模拟大量不确定的试验,再做概率和统计分析。包括三个算例1,抛硬币,求出现正面的概率;2,求圆周率;3,确定产品正常工作范围和概率;源代码见评论链接。上一期《matlab统计分析基础》BV1zT4y1372d...
第一种方法是使用postfile命令,第二种方法是simulate命令,并举了两个具体的例子,说明如何在 Stata 中做蒙特卡洛模拟。 1. 蒙特卡洛模拟(MC)简介 蒙特卡洛模拟方法(MC),即从总体中抽取大量随机样本的计算方法。当根据总体的分布函数F(\bf x)很难求出想要的数字特征时,可以使用蒙特卡洛模拟的方法,从总体中抽取大量样...
Monte Carlo Simulation is a statistical method applied infinancial modelingwhere the probability of different outcomes in a problem cannot be simply solved due to the interference of arandom variable. The simulation relies on the repetition of random samples to achieve numerical results. It can be u...
The Monte Carlo simulation is used to model the probability of different outcomes in a process that cannot easily be predicted because of the potential for random variables.
It reviews three methods to compute Greeks using Monte Carlo simulation. The chapter considers a finite difference estimator, a path-wise estimation method and the likelihood ratio method. The path-wise method is robust and efficient especially when combined with adjoint methods. However, it cannot ...
CFA——Vol.12 Monte Carlo Simulation 00:0017:19打开APP 收听完整版 欢迎大家来到品职CFA金融百词斩的栏目,每次老师会通过讲解一个CFA金融词汇,帮助大家更好地记住一个知识点哦。 这不是一个背单词的栏目,更多地,其实是教授大家记忆的方法。我们更希望看到的是,大家通过我们的抛砖引玉,能结合语境更好地记忆知识...
风险评估技术-30 蒙特卡罗模拟分析(Monte Carlo simulation)B.30.1 概述 很多系统过于复杂，无法运用分析技术对不确定性因素的影响进行模拟，但可以通过考虑投入随机变量和运行N次计算(即所谓模拟)的样本，以便获得希望结果的N个可能成果。描述输入数据的不确定性并开展多项模拟(其中，对输入数据进行抽样以代表可能出现...
1、风险评估技术-蒙特卡罗模拟分析(Monte Carlo simulatio n)蒙特卡罗模拟分析(Monte Carlo simulation)1概述很多系统过于复杂,无法运用分析技术对不确定性因素的影响进行模拟, 但 可以通过考虑投入随机变量和运行 N次计算(即所谓模拟)的样本,以便获得希望 结果的N个可能成果。描述输入数据的不确定性并开展多项模拟(其中...
· 蒙特卡罗方法只需要经验——从与环境的实际或模拟交互中获得的状态、动作和回报的样本序列。从实际经验中学习是惊人的,因为它不需要事先了解环境的动态,仍然可以获得最佳的行为。 1 蒙特卡洛预测(Monte Carlo Prediction) ... JAVA8之Stream并行的基础ForkJoin ...