取任何x值的概率相等。 在MonteCarlo 中,引入了新的一项:概率密度分布(Probability density function)表明取不同x的概率会不同。 当概率均等分布时,是一种特殊的情况,与黎曼积分相同:从a到b均匀分布取值x,在样本足够多的后,曲线下的面积就等效为取值f(x)的平均值乘上矩形的宽(b-a)。 我们又知道,p(x)一定...
风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例 4648 -- 7:01 App python中的copula:Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化 1209 -- 7:42 App R语言逻辑回归logistic模型分析泰坦尼克titanic数据集预测生还情况 1.1万 1 8:48 App 马尔可夫链蒙特卡罗方法MCMC原理与R语言实现 2571 -- 3:...
蒙特卡洛(Monte Carlo)方法求面积 如图,刷微博时,看到一个问题,第一个想到的就是用蒙特卡洛方法求解,当时正在练python,于是尝试用python编写程序。 1importrandom2#先求s13k=04n=1000000005foriinrange(n):6x=random.uniform(0,10)7y=random.uniform(0,10)8if((x-5)**2+(y-5)**2>25)and(y<-2*x+2...
ff_monte_carlo 梦幻足球Python蒙特卡洛模拟器 一个简单的Python脚本,可以模拟指定数量的随机致命足球赛季,以产生每个球队的季后赛概率。 需要Python来运行脚本,并且没有变量。 要设置联赛信息,请更改脚本的以下区域: #用来模拟模拟的随机赛季数= 1000000#常规赛季的星期几League_weeks = 13#要进入季后赛的球队数team_...
如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值"的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
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在Python中使用Monte Carlo进行拟合是一种统计模拟方法,用于估计未知参数的分布。Monte Carlo方法通过生成大量的随机样本,并根据这些样本进行计算和模拟,来近似求解复杂的数学问题。 在拟合问题中,Monte Carlo方法可以用于估计模型参数的分布,以及预测模型的不确定性。具体步骤如下: 定义模型:首先需要定义一个拟合模型,可以...
如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值 "的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
摘要: Monte Python is a parameter inference code which combines the flexibility of the python language and the robustness of the cosmological code CLASS into a simple and easy to manipulate Monte Carlo Markov Chain code.关键词: Software
本文是From Scratch: Bayesian Inference, Markov Chain Monte Carlo and Metropolis Hastings, in python的阅读笔记 马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC, Markov Chain Monte Carlo)的定义是:通过在概率分布中进行采样,估计给定观测数据下模型的参数。(MCMC is a class ... ...