风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例 4648 -- 7:01 App python中的copula:Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化 1209 -- 7:42 App R语言逻辑回归logistic模型分析泰坦尼克titanic数据集预测生还情况 1.1万 1 8:48 App 马尔可夫链蒙特卡罗方法MCMC原理与R语言实现 2571 -- 3:...
2.利用Monte Carlo方法,求积分 ∫12sinx2/(x+2)dx ,并与数值解的结果进行比较 #导入需要的数据库 import numpy as np import numpy.random as rand import matplotlib.pyplot as plt #生成需积分函数的值点 x=np.arange(1,2,0.001) y=np.sin(x**2)/(x+2) #由于这个函数的数值有正有负,故将...
### 使用蒙特卡洛投点法计算定积分 import random import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt count=0 p=0 for i in range(10000): count+=1 point_x=random.random() point_y=random.random() value=point_x/25+1/5 if point_y<=value: p+=1 print('p is :',...
该项目的主要目标是使用几何布朗运动模型和蒙特卡罗模拟来模拟股票价格。该模型基于受乘性噪声影响的随机(与确定性相反)变量 该项目分两部分完成: 第一部分涉及为几何布朗运动编写代码,并检查和验证它是否工作。这是使用 Python 中的几个函数完成的,并使用迭代设置将后续股票价格建模为马尔可夫链,给定初始起始价格 S0。
一旦模型被检查为正常工作,它就会用真实的库存数据进行测试。耐克 (NKE) 2013-2015 年的股价被用来回测该模型。并且使用上述几何布朗运动模型运行 Monte Carlo 模拟。 以下值用于在两年期间使用 NKE 的真实数据测试代码。假设一年大约有 250 个工作日,N = 500 表示大约两年的时间框架。通过将数据导入单独的 .csv ...
在Python中使用Monte Carlo进行拟合是一种统计模拟方法,用于估计未知参数的分布。Monte Carlo方法通过生成大量的随机样本,并根据这些样本进行计算和模拟,来近似求解复杂的数学问题。 在拟合问题中,Monte Carlo方法可以用于估计模型参数的分布,以及预测模型的不确定性。具体步骤如下: 定义模型:首先需要定义一个拟合模型,可以...
视频:风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例 ** 拓端 ,赞15 风险管理人员使用 VaR 来衡量和控制风险暴露水平。人们可以将 VaR 计算应用于特定或整个投资组合,或使用它们来衡量公司范围内的风险敞口。 关键要点 风险价值 (VaR) 是一种量化公司或投资潜在损失风险的方法。
如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值 "的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。
Python 用几何布朗运动模型和蒙特卡罗Monte Carlo随机过程模拟股票价格可视化分析耐克NKE股价时间序列数据,金融资产/证券已使用多种技术进行建模。该项目的主要目标是使用几何布朗运动模型和蒙特卡罗模拟来模拟股票价格。
通过以下的方法,我们可以通过大数定律轻松得出未来方向的概率分布 python复制黏贴代码,改后缀为.py可直接使用 import pandas as pd import numpy as np import akshare as ak import matplotlib.pyplot as plt import json import requests import numpy as np ...