折腾了两天 把IM2309的仓位全部转移到了MO2406-C-5400 用远月深度实值购来代替股指期货 用看涨期权代替期货 涨跌情况相当 坏处是有一定损耗 主要是时间价值和贴水 远月深度实值的时间价值目前为2%左右 期货贴水目前为0% 用这些成本换来的好处是 指数下跌不用再补充保证金 极端情况出现不会爆仓 不用关心明年6月...
作者: 随着指数下跌 又出现了更深度实值的合约 这两天把MO2406-C-5400换成了MO2406-C-5200 时间价值降低了30点 节省点成本