1. 基于回归的检验——Mincer Zarnowitz 回归 这个想法很简单,回归预测的实际(实现)值: 现在我们共同检验假设: 截距为零意味着你的预测是无偏的。矛盾的是,如果截距是0.02,这意味着为了使两边相等,我们在预测中平均增加0.02,所以它一直在低估观察值。斜率应该是1,也就是说,你的预测完全 "解释 "了观察值。 2....
Guler, K., Ng, P. T., and Xiao, Z. (2017). Mincer-Zarnowitz quantile and expectile regressions for forecast evaluations under aysmmetric loss functions. Journal of Forecasting, 36(6):651-679.Guler, K., P. T. Ng, and Z. Xiao (2017): "Mincer-Zarnowitz quantile and expec- tile ...
以下是您可以做的三件事:1. 基于回归的检验——Mincer Zarnowitz 回归这个想法很简单,回归预测的实际(实现)值: 现在我们共同检验假设: 截距为零意味着你的预测是无偏的。矛盾的是,如果截距是0.02,这意味着为了使两边相等,我们在预测中平均增加0.02,所以它一直在低估观察值。斜率应该是1,也就是说,你的预测完全 ...
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(2017). Mincer-Zarnowitz quantile and expectile regressions for forecast evaluations under aysmmetric loss functions. Journal of Forecasting, 36(6):651-679.Guler, K., P. T. Ng, and Z. Xiao (2017): "Mincer-Zarnowitz quantile and expec- tile regressions for forecast evaluations under aysm...
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