本研究引入可以融合季度变量和月度变量的MF-BVAR模型,以GDP、PPI、CPI和PMI的递归样本为例并将其划分为三组不同的季度内信息组,比较了其与MIDAS模型和同频模型的性能,且通过混频格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解分析剖析了变量...