MCKD算法Python mcmc算法代码 MCMC(Markov Chain Monte Carlo),即马尔科夫链蒙特卡洛方法,是以马尔科夫平稳状态作为理论基础,蒙特卡洛方法作为手段的概率序列生成技术。 MCMC理论基础 如果转移矩阵为P的马尔科夫链平稳状态和我们研究的概率质量函数(概率密度函数)分布一致,那么我么从任意初始值开始,经过一
MCMC方法是基于贝叶斯理论框架,通过建立平衡分布为的马尔可夫链,并对其平衡分布进行采样,通过不断更新样本信息而使马尔可夫链能充分搜索模型参数空间,最终收敛于高概率密度区,因此,MCMC方法是对理想的贝叶斯推断过程的一种近似。MCMC方法的关键是如何构造有效的推荐分布,确保按照推荐分布抽取的样本收敛于高概率密度区。 M...
1. Introduction: Gibbs Sampling is a MCMC method to draw samples from a potentially complicated, high dimensional distribution, where analytically, it’s hard to draw samples from it. The usual suspect would be those nasty integrals when computing the normalizing constant of the distribution, especi...
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