在Matlab中，进行LBQ检验通常可以使用lbqtest函数。该函数接受时间序列数据作为输入，并返回Ljung-Box统计量...
可以使用Matlab来估算GARCH(1,1)模型。图4和5中的ACF,PACF和Ljung-Box Q检验未显示出残差中的显着序列相关性,图4左上方的残差项比原始收益序列更像白噪声。然后可以认为GARCH(1,1)模型足以描述收益率的波动性(图6)。 % 序列残差相关性检验 figure('position',[355 320 800 400]); plotcorrstat(t,res,30...
可以使用Matlab来估算GARCH(1,1)模型。图4和5中的ACF,PACF和Ljung-Box Q检验未显示出残差中的显着序列相关性,图4左上方的残差项比原始收益序列更像白噪声。然后可以认为GARCH(1,1)模型足以描述收益率的波动性(图6)。 % 序列残差相关性检验 figure('position',[355 320 800 400]); plotcorrstat(t,res,30...
图2. 收益率相关性检验。Ljung-Box Q 检验(左下)没有显示显着的序列自相关作为收益率。 然而,我们可以很容易地识别出绝对收益率值较大的时期集群(无论收益率的符号如何)。因此,绝对收益值存在明显的序列相关性。 图3. 回归平方的相关性检验。 点击标题查阅往期内容 R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波...
GARCH(1,1) 模型可以用 Matlab 的计量经济学工具箱进行估计。图 4 和图 5 中的 ACF、PACF 和 Ljung-Box Q 检验未显示残差及其平方值的显着序列相关性。图 4 左上图中的残差项在视觉上更像白噪声,而不是原始收益序列。 Mdls.dsVadjnce = garc(1,1); ...
h= lbqtest(res)returns the rejection decision from conducting aLjung-Box Q-testfor autocorrelation in the input residual series. example [h,pValue,stat,cValue] = lbqtest(res)also returns thep-valuepValue, test statisticstat, and critical valuecValueof the test. ...
GARCH(1,1) 模型可以用 Matlab 的计量经济学工具箱进行估计。图 4 和图 5 中的 ACF、PACF 和 Ljung-Box Q 检验未显示残差及其平方值的显着序列相关性。图 4 左上图中的残差项在视觉上更像白噪声,而不是原始收益序列。 Mdls.dsVadjnce= garc(1,1);[EsastMdl,EssddkjParamsCovf,lsdoggL,isdjngfo]...
GARCH(1,1) 模型可以用 Matlab 的计量经济学工具箱进行估计。图 4 和图 5 中的 ACF、PACF 和 Ljung-Box Q 检验未显示残差及其平方值的显着序列相关性。图 4 左上图中的残差项在视觉上更像白噪声,而不是原始收益序列。 Mdls.dsVadjnce = garc(1,1); ...
GARCH(1,1) 模型可以用 Matlab 的计量经济学工具箱进行估计。图 4 和图 5 中的 ACF、PACF 和 Ljung-Box Q 检验未显示残差及其平方值的显着序列相关性。图 4 左上图中的残差项在视觉上更像白噪声,而不是原始收益序列。 Mdls.dsVadjnce = garc(1,1);[EsastMdl,EssddkjParamsCovf,lsdoggL,isdjngfo...
图2. 收益率相关性检验。Ljung-Box Q 检验(左下)没有显示显着的序列自相关作为收益率。 然而,我们可以很容易地识别出绝对收益率值较大的时期集群(无论收益率的符号如何)。因此,绝对收益值存在明显的序列相关性。 图3. 回归平方的相关性检验。 GARCH(广义自回归条件异方差)模型 ...