cov是算方差的，corr2是算相关的。cov是除以(N-1)的，corr2是除以N的，假设N是向量的长度的话。除以（N-1），从统计学角度上说，是无偏估计，而除以N是有偏估计。corrcoef是换算相关矩阵的，也就是说可以输入M个向量，会生成MXM的矩阵。这玩意最好还是查Matlab的Help文档，最权威了。
corrcoef(X,Y):在这里,X,Y是向量,它们与corrco ef([X,Y])的作用一样。例6-8生成满足正态分布的10000×5随机矩阵,然后求各列元素的均值和标准方差,再求这5列随 机数据的相关系数矩阵。命令如下:X=randn(10000,5);M=mean(X)D=std(X)R=corrcoef (X)6.1.6排序MATLAB中对向量X是排序函数是sort(X),...
r1=corr(x,y,’type’,’Pearson’); %相关系数 r2=corrcoef(x,y); % R=corrcoef(X)returns a matrix R of correlation coefficients calculated from aninput matrixX whose rows are observations and whose columns are variables. ThematrixR=corrcoef(X) is related to the covariance matrix C=cov(X)...
为了识别这些信号,我取出其中一个样本,长度约为1000个样本,并将其移动到我的时态数据样本中,然后计算互相关系数(Matlab: corrcoef)。如果此值高于某个阈值,则存在匹配。但是这非常慢(使用“for循环”来移动窗口)。有没有办法加快速度,或者在Matlab中已经有这样的机制了?非常感谢如果我使用“xcorr”,或者至少使用它 ...
corrcoef(X,Y):它的作用和corrcoef([X,Y])是一样的。 corrcoef函数算出来的是皮尔逊相关系数。 corrcoef函数计算相关系数是在matlab提供的cov函数基础上进行计算的,形成的矩阵是 2.corr corr(X)输出的结果和corrcoef是一致的,但是corr可以自己选择相关系数的类型。matlab提供三种,默认的是皮尔逊相关系数,剩下的两种...
matlab中求相关的几个函数的区别xcorr,autocorr,crosscorr,oarcorr,corr2,normcorr2,corrcoef 5 最好有正确的公式,适合应用在哪里,谢谢各位有一个打错了是normxcorr2... 最好有正确的公式,适合应用在哪里,谢谢各位有一个打错了 是normxcorr2 展开 我来答 ...
(ST,Y1); % covarance coefficient between ST and Y corrM=corrcoef(ST, Y1); % correlation coefficient between ST and Y b=-covM(1,2)/covM(1,1); % the optimal coefficient for controlled variate estimator for i=1:n Y2(i)=Y1(i)+b*(ST(i)-S0*exp(r*T)); % payoff of European...
(C,h) % Contour plot elevation labels Creating an Image Histogram Using imhist Getting Summary Statistics About an Image mean2, std2, and corr2(相关系数,对应一维的corrcoef) Computing Properties for Image Regions regionprops:Measure properties of image regions Analyzing Images Detecting Edges Using ...
4.1资产组合基本原理 证券投资组合理论(portflio theory)主要研究如何配置各种不同金融资产,满足投资者的各种要求。1952年美国学者马克维茨(H.Marowitz)创立资产组合理论,该理论在实践中得到广泛运用。 协方差矩阵与相关系数矩阵转换 在MATLAB中corr2cov函数把相关系数矩阵转换为协方差矩阵 【例4-1】已知资产组合中有3个...