在GARCH-LSTM混合模型中,通常首先使用LSTM模型处理时间序列的数据部分,预测序列的均值或条件均值。LSTM学习到的时间序列的动态模式和趋势为预测提供了基础。随后,GARCH模型则被用来预测序列的波动性或条件方差,这一步骤尤其适用于那些显示出明显波动聚类特征的时间序列数据。 步骤: 数据预处理:标准化或归一化时间序列数据,...