A. the right to buy the underlying instrument B. the right to sell the underlying instrument C. the obligation to buy the underlying instrument D. the obligation to sell the underlying instrument 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A解析:答案为A项。long call option“多头看涨期权”,指...
同学你好,write a call 是short 方,long h份stock,我们是支出现金流hs。总的现金流就是C-hs。总结不是根据这句话总结出来的,所以总结和这句话没有直接的关系。理解这一页PPT的话可以忽略这句话。 总结是根据C=hs+pv(-hs- +C-)这个式子推出来的,这个式子是根据一期二叉树和风险中性原理推导出来的。添加评...
计算option value一般是以期权多头（long）来进行分析。这道题问的是期权的行权价格与time value的关系，...
Long A Call Option - What it means to be Long A Call Option and what the profit potential is for being Long A Call Option.
买入认购期权（Long Call Option）买入认购是指投资者先支付权利金，获得未来以约定价格（行权价）买入一定数量标的资产的权利，适用于认为未来标的价格会大幅上涨，锁定下行损失，追求上行收益。下图展示了期权价值随标的价格变动的盈亏图：图1-1 期权价值随标的资产价格变动示意图 由图可知，做多认购期权的Delta值为正...
网络买进买权;认购期权长仓;买入看涨期权 网络释义
世界上最美妙的,莫过于一个premium尽量小的long call option。你付一点儿钱就上了牌桌,limited downside, unlimited upside。但是你要放弃一些东西。long call,是Long gamma, short Theta.Gamma是变化,是不确定性。Theta是时间decay,时间就是钱。在我看来,最有效的...
1 个答案 pzqa015 · 2024年01月03日 嗨,爱思考的PZer你好: Long call会增加convexity哈 option本身是convexity的,所以无论是long call还是long put,都会增加convexity。 小结那里可能是笔误了。 ---加油吧,让我们一起遇见更好的自己!添加评论 0 0 1 回答 0 关注 207 浏览 我要回答 关注问题 相关问题...
百度试题 题目The following value diagram illustrates a: A. long call option. B. long put option. C. short put option.相关知识点: 试题来源: 解析 A 略 反馈 收藏
October 8, 2023 long call A long call option strategy is the purchase of a call option in the expectation of the underlying stock rising. It is Delta positive, Vega positive and Theta negative strategy. A long call is a single-leg, risk-defined, bullish options strategy. Buying a call ...