2. 计算 (Q) 统计量： Ljung-Box 检验的 (Q) 统计量公式为：Q = n(n+2) \sum_{k=1}^{h...
Ljung-Box检验的统计量通常记作 QQQ,计算公式为: 其中,n 是样本大小,r^k 是第k个自相关系数,m是考虑的延迟数 每一项的解释 Q: 这是Ljung-Box检验的检验统计量,用于评估时间序列数据的自相关性。 n: 这是样本的大小,即时间序列中观察值的总数。样本大小越大,检验的统计功效也越高。 m: 这是选择的延迟数...
Ljung-Box检验是一种用于测试时间序列数据的自相关性的统计检验方法。它主要用于评估时间序列数据的随机性,判断序列中的观测值是否独立同
为了对序列的自相关系数进行推断,Box 和 Pierce 提出了 Portmanteau 统计量Q∗(m)=T∑i=1mr2i(1)(1)Q∗(m)=T∑i=1mri2其中TT 为序列长度,riri 为样本自相关系数。在某些情况下,Q∗(m)Q∗(m) 趋近于自由度为 mm 的χ2χ2 分布,即...
Ljung-Box-q-统计量 Ljung-Box q 统计量 用于检验某个时间段内的一系列观测值是不是随机的独立观测值。如果观测值并非彼此独立,一个观测值可能会在 k 个时间单位后与另一个观测值相关,形成一种称为自相关的关系。自相关可以削减基于时间的预测模型(例如时间序列图)的准确性,并导致数据的错误解释。 例如,一家...
请查找定义和解释指导,了解每个修正 Box-Pierce (Ljung-Box) 卡方统计量。关于本主题 滞后 卡方 自由度 P值滞后 滞后是用来分隔按时间排序的数据的时间段。Minitab 显示能够整除 12 的滞后。滞后用于计算偏自相关系数。对于观测值个...
对ARMA(p,q)模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时,其统计量的渐近分布为卡方分布,若记模型待估参数个数为K,则自由度为( )。 A、 m B、m-K C、m+K D、K 点击查看答案&解析手机看题 你可能感兴趣的试题 问答题 云梯消防车按举升高度可分为轻型、中型和重型三种,升高在()左右的为中型。 答案: 20m35m(...
对ARMA(p,q)模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时,其统计量的渐近分布为卡方分布,若记模型待估参数个数为K,则自由度为( )。A.KB.m-KC.mD.m+K的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在
Ljung-Box Q (LBQ) 统计量将检验最多滞后 k 的自相关等于零的原假设(即,数据值在某一滞后数(本例中为 12)之前是随机和独立的)。如果 LBQ 大于特定临界值,则一个或多个滞后的自相关可能显著不同于零,说明在这段时间内各个值并不是独立和随机的。 LBQ 还用于在拟合...