z_{t}|x_{1:t-1}=Az_{t-1}+\xi_{t-1}|x_{1:t-1}\sim N_{p}(A\hat{z}_{t-1}^{t-1}, A\hat{V}_{t-1}^{t-1}A^{T}+Q) (2) 综合(1)(2)即是所求结论。 2. 本节我们来证明对于任意 T>t ,有 \hat{z}^{T}_{t}=\hat{z}^{t}_{t}+J_{t}(\hat{z}_{t+...
func (r*LGSSM) CalcTMCov(FilterPMean,FilterPCov,FilterPPred,LMResi,HT *tensor.Dense) (*tensor.Dense,*tensor.Dense,*tensor.Dense,error) {//使用残差计算,不需要AX//基于Y(t)较正//W(t) = Y(t) - A*X(t) - H*PM(t) LMResi=Y(t) - A*X(t)//W(t) = LMResi(t) - H*PM(t...
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