1. 开源数据接口 开源社区提供了一些免费的数据接口,但主要集中在Level-1数据。即便有少量项目声称提供L2数据,其质量和稳定性也难以保证。例如: Tushare:主要提供Level-1数据,L2数据需订阅高级服务。 AkShare:同样主要提供Level-1数据,L2数据覆盖和质量有限。 2. 免费行情软件 一些免费的行情软件如同花顺和东方财富提...
特别是在高频交易和日内交易中,Level 2数据的实时性和准确性显得尤为重要。 高频交易策略依赖于快速、精确的数据,而Level 2数据因其提供的详细市场信息,成为高频交易不可或缺的一部分。通过利用Level 2数据中的逐笔成交和委托队列信息,高频交易者可以实时响应市场变化,捕捉微小的价格差异,进行跨市场或跨品种的套利交易...
- 步骤1：筛选Level-2数据中的异常大单 - 打开Level-2行情界面，关注分时下跌时买盘队列中的大单变化。例如，在股价下跌至某一价位时，买一、买二位置突然出现多笔千手大单。- 步骤2：确认主力护盘的持续性 - 观察这些大单是否在一段时间内（如5-10分钟）持续存在，且未被主动性卖单完全消化。若大单反复挂出，...
三、Ptrade量化交易软件中的level2数据 Ptrade量化交易软件的一大亮点是其提供的免费Level-2数据。在量化交易领域,高质量的L2数据通常需要支付高昂的费用。然而,Ptrade却为投资者提供了免费的L2数据服务,这无疑降低了量化交易的门槛,吸引了更多的投资者加入量化交易的行列。 免费L2数据的获取 Ptrade量化交易软件的注册用...
很多量化新手一开始都会去抓取基础行情数据,比如Akshare或者一些券商的普通行情接口。但很快就会发现,这些数据远远不够,并发抓取更是灾难。 而且Level2行情根本抓不到,对于高频交易和策略优化来说,Level2行情是必需的数据源。 之前也抓过不少行情源,刷新间隔太大,基本都在3~6s,再刷新拉板都封死了。
1.3 数据导入 数据导入部分涉及ExchData文件夹和ExchData.dos,作用如下: ExchData包含了Order.dos、Snapshot.dos、Trade.dos、TradeOrder.dos三个模块文件,分别用于导入沪深交易所的逐笔委托、行情快照和逐笔成交 Level-2 高频行情数据。 ExchData.dos用于导入指定目录下的所有交易所数据,是对前面所有模块的整合。
由于Level 1 成交数据是3秒刷新一次，期间的所有成交数据是汇总显示的，而Level 2 的成交数据是主动推送...
Level 2数据，亦被称作深度市场数据或高级市场数据，是金融市场交易所提供的更为全面的交易信息。与仅包含最新买卖价格和成交量的普通Level 1数据相比，Level 2数据提供了更为丰富的市场订单详情，如多档买卖盘、逐笔成交明细以及委托队列信息等。这些详尽信息使交易者能更全方位地把握市场动向，从而深入剖析市场的供需...
1. Level2数据Level2数据是指实时行情数据,包括委托队列、成交明细、买卖盘口等。相较于普通行情数据,Level2数据具有更高的实时性和准确性,可以帮助投资者更全面地了解市场动态。2. 分钟数据分钟数据是指股票交易过程中的分时数据,包括每分钟的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等。通过对分钟数据的分析,...
1.2.数据处理技巧 先说结论，数据要分块。我们建立逐笔成交数据库的目的是计算因子，更进一步讲，计算...