tick数据，即逐笔数据，记录市场每一笔交易的详细信息，是最精细、完整的数据集。快照数据，代表某一时间点的汇总数据，如每500毫秒收集一次的期货数据，包含最高价、最低价、成交量等。1.2 Level-1与Level-2数据 Level-1数据，又称1档数据，仅提供买一价与卖一价，基础且更新频率较低。Level-2数...
tick行情记录了市场的每一个事件的数据,是最精细和完整的数据。 快照行情又称切片(snapshot)行情,如其名,是对tick行情数据的某一个时刻的切片数据。例如现在常见的期货500ms一笔的行情,就是每500ms,在这时间段内的最高价、最低价、成交量等汇总成的一笔快照行情。 1.2level1行情和level2行情 level1行情又称1...
QMT量化软件—L2数据 迅投QMT已经支持L2数据了,去年8月份L2如期而至,需求L2数据的朋友可以打招呼我。也能用mini接外部的L2数据,很灵活。 函数接口:get_market_data_ex(),其中period = 'l2quote' (Level2行情快照), 'l2quoteaux' (Level2行情快照补充), 'l2order' (Level2逐笔委托), 'l2transaction' (Lev...
tick数据更为精确,快照数据根据时间频率的不同精确度也不同。 level1行情和level2行情 level1行情又称1档行情或基本行情,字面意义上是指行情报单簿的档位只有一档,即买一价,卖一价。实际应用中一般用来指比较基础的一种行情,只包含最低层次的买卖,成交数据,更新频次也是最低。 level2行情又称多档行情或者深度行...
上交所和深交所的Level 1和Level 2 TAQ行情数据都是3秒频率的快照数据。 股票市场Level 2行情数据的逐笔交易数据确实是记录了每笔交易的,是真正的tick数据,在时间精度上,也精确到了10ms,但是其实时推送频率也是3秒一次的,因此数据本身的时间精度和推送精度并一定是一致的。
基于Level 2逐笔订单数据构建的大小单占比因子。Level 1行情数据为3秒一笔的快照(Snapshot)数据,包含了简单的开高低收交易量交易金额等常规数据,所含信息有限。Level 2行情数据则不仅提供了10档买卖委托等更丰富的快照数据,而且提供了股票市场在交易时段中的每一笔委托、成交和撤单的详细信息。
表1-1 分区方案 1.3 数据导入 数据导入部分涉及ExchData文件夹和ExchData.dos,作用如下: ExchData包含了Order.dos、Snapshot.dos、Trade.dos、TradeOrder.dos三个模块文件,分别用于导入沪深交易所的逐笔委托、行情快照和逐笔成交 Level-2 高频行情数据。
⚫基于Level2逐笔订单数据构建的大小单占比因子。Level1行情数数据来源:通联数据,Wind,广发证券发展研究中心 据为3秒一笔的快照(Snapshot)数据,包含了简单的开高低收交易 量交易金额等常规数据,所含信息有限。Level2行情数据则不仅提供图2:精选大小单因子组合RankIC 了10档买卖委托等更丰富的快照数据,而且提供了股...
而相比数据 频率较低、数据丰富度有限的Level 1数据,Level 2数据中则不仅提供了更为丰富的 快照(Snapshot)数据,如10档申买申卖价、10档申买申卖量、最优买卖价前50笔 委托、买卖委托价位数、买卖撤单信息等,而且提供了Level 1数据中所不包含的逐 笔订单(Tick)数据。逐笔订单数据包含了当日交易时段中集合竞价...
首先是A股股市。对于上海证券交易所和深圳证券交易所来说,level交易所的TA1秒数据有3个快速数据和分时数据,其中AQ中的订单委托数据为5个行情数据;对于level2交易所和深圳证券交易所来说,level2仍然是3秒快照的TAQ数据,3秒一张快照的50个订单排队和交易数据,深交...