[h,pValue,stat,cValue] = lbqtest(res) also returns the p-value pValue, test statistic stat, and critical value cValue of the test. example StatTbl = lbqtest(Tbl) returns a table containing variables for the test results, statistics, and settings from conducting a Ljung-Box Q-test for...
Example:lbqtest(Tbl,DataVariable="ResidualGDP",Alpha=0.025,Lags=[1 4])conducts two tests, at a level of significance of 0.025, for the presence of residual autocorrelation in the variableResidualGDPof the tableTbl. The first test includes1lag in the test statistic, and the second test includ...
在Matlab中，进行LBQ检验通常可以使用lbqtest函数。该函数接受时间序列数据作为输入，并返回Ljung-Box统计量...
[h,pValue,stat,cValue] = lbqtest(res) also returns the p-value pValue, test statistic stat, and critical value cValue of the test. example StatTbl = lbqtest(Tbl) returns a table containing variables for the test results, statistics, and settings from conducting a Ljung-Box Q-test for...
在Matlab中，进行LBQ检验通常可以使用lbqtest函数。该函数接受时间序列数据作为输入，并返回Ljung-Box统计量...
lbqtest的返回值是logical（逻辑值），只有0和1。如果返回值是1，表明lbqtest拒绝了残差是自相关的这一零假设。在这个基础上，可以对res(Residual series)平方后做lbqtest检验，若返回1说明ARCH效应对残差有明显影响，在这个基础上可以进行archtest检验。
[h,pValue,stat,cValue] = lbqtest(res) also returns the p-value pValue, test statistic stat, and critical value cValue of the test. example StatTbl = lbqtest(Tbl) returns a table containing variables for the test results, statistics, and settings from conducting a Ljung-Box Q-test for...
什么是 LBQ 检验 Ljung-Box test是对randomness的检验,或者说是对时间序列是否存在滞后相关的一种统计检验。 说明 对于滞后相关的检验,我们常常采用的方法还包括计算ACF和PCAF并观察其图像,但是无论是ACF还是PACF都仅仅考虑是否存在某一特定滞后阶数的相关。LB检验则是
[h,pValue,stat,cValue] = lbqtest(res) also returns the p-value pValue, test statistic stat, and critical value cValue of the test. example StatTbl = lbqtest(Tbl) returns a table containing variables for the test results, statistics, and settings from conducting a Ljung-Box Q-test for...
Ljung-Box test是对randomness的检验,或者说是对时间序列是否存在滞后相关的一种统计检验。 --- 说明 对于滞后相关的检验,我们常常采用的方法还包括计算ACF和PCAF并观察其图像,但是无论是ACF还是PACF都仅仅考虑是否存在某一特定滞后阶数的相关。LB检验则是基于一系列滞后阶数,判断序列总体的相关性或者说随机性是否存在...