Group-LASSO，Group-SCAD和Group-MCP这三者在变量选择上优劣的分析比较可以参照与在General设定下三者优劣...
4、最小化最大凹惩罚——MCP惩罚(minimax concave penalty) SCAD开创了折凹惩罚这个广阔的领域,在这部分笔者将从Donoho的软阈值出发,尝试厘清惩罚函数的理念源流,从发展顺序渐次讲解到MCP。网络MCP惩罚函数的讲解甚少,笔者尝试讲解清楚折凹函数是如何构造出来的,他们的不同构造对应着怎样的解迹图像,估计参数会受到怎样...
介绍了弹性网族回归(Lasso 、 ENet 、Ridge )、非凸惩罚函数回归(SCAD、MCP) 、分位数回归的 差异与效果,通过控制模型方差和偏差,最终降低模型预测总误 差,相对于OLS 回归,显著提升变量选择能力和预测的稳健性。 相关研究报告 Lasso 目标函数为凸易计算,压缩无关变量系数为0,鲁棒性佳 [table_report] Ridge ...
本文介绍具有分组惩罚的线性回归、GLM和Cox回归模型的正则化路径。这包括组选择方法,如组lasso套索、组MCP和组SCAD,以及双级选择方法,如组指数lasso、组MCP 还提供了进行交叉验证以及拟合后可视化、总结和预测的实用程序。 本文提供了一些数据集的例子;涉及识别与低出生体重有关的风险因素(查看文末了解数据获取方式)。...
本文介绍具有分组惩罚的线性回归、GLM和Cox回归模型的正则化路径。这包括组选择方法,如组lasso套索、组MCP和组SCAD,以及双级选择方法,如组指数lasso、组MCP 还提供了进行交叉验证以及拟合后可视化、总结和预测的实用程序。 本文提供了一些数据集的例子;涉及识别与低出生体重有关的风险因素 ( 查看文末了解数据获取方式...
R语言用非凸惩罚函数回归(SCAD、MCP)分析前列腺数据|附代码数据 数据万象 使用lasso或非凸惩罚拟合线性回归,GLM和Cox回归模型的正则化,特别是_最小_最_大凹_度_惩罚_函数_(MCP)_和光滑切片绝对偏差惩罚(SCAD),以及其他L2惩罚的选项( “弹性网络”) 拓端 2023/06/26 4480 群组变量选择、组惩罚group lasso套索...
所有计量经济圈方法论丛的do文件,微观数据库和各种软件都放在社群里.可以到计量经济圈社群进一步访问交流各种学术问题. 把这些计量方法掌握好了,可以不那么费力地转到金融市场,不信,各位可以看看下方来自金融工程团队的解读。 计量经济圈推荐 1.PSM-DID, DID, RDD, Stata程序百科全书式的宝典 2.RDD断点回归, Stata...
本文拟合具有分组惩罚的线性回归、GLM和Cox回归模型的正则化路径。这包括组选择方法,如组lasso套索、组MCP和组SCAD,以及双级选择方法,如组指数lasso、组MCP。还提供了进行交叉验证以及拟合后可视化、总结和预测的实用程序。 本文提供了一些数据集的例子;涉及识别与低出生体重有关的风险因素。结果是连续测量(bwt,以公斤...
本文拟合具有分组惩罚的线性回归、GLM和Cox回归模型的正则化路径。这包括组选择方法,如组lasso套索、组MCP和组SCAD,以及双级选择方法,如组指数lasso、组MCP。还提供了进行交叉验证以及拟合后可视化、总结和预测的实用程序。 本文提供了一些数据集的例子;涉及识别与低出生体重有关的风险因素。结果是连续测量(bwt,以公斤...
Lasso相关,1.如何用用LASSO方法挑选工具变量?2.前沿: Lasso, 岭回归, 弹性网估计在软件中的实现流程和示例解读,3.Lasso回归操作指南, 数据, 程序和解读都有,4.回归方法深度剖析(OLS, RIDGE, ENET, LASSO, SCAD, MCP, QR)5.高维回归方法: Ridge, Lasso, Elastic Net用了吗 ...