其中,l1正则化能产生稀疏解,有助于特征选择,而l2正则化能防止过拟合,并且通常具有解的少数性。 1、稀疏性不同 l1正则(Lasso): 它倾向于产生稀疏模型。在高维数据中,它可以作为特征选择的手段,将不重要的特征的权重压缩为零。 l2正则(Ridge): 它不会将权重完全压缩为零,而是将它们压缩到一个小的范围内,所有...
L1正则化和L2正则化的目的是为了防止模型过拟合。 它们的主要区别在于它们的惩罚项不同。 L1正则化指的是在损失函数的基础上,加上所有参数的绝对值之和(乘以一个常数),用于惩罚参数过大,促使模型更加稀疏化。L1正则化使得绝大部分的参数都为0,从而达到特征选择(feature selection)的效果,在一些需要特征选择的问题...
区别在于它们惩罚项的构造方式。L1正则化通过在损失函数中加上参数绝对值之和（乘以一个常数），旨在促使参数向0靠拢，从而实现稀疏化效果，简化模型并起到特征选择的作用。这种正则化方法在需要进行特征选择的任务中表现优异，但由于绝对值函数在0点不可导，优化过程可能更为复杂。L2正则化则采取不同的策...
称之为正则化（Regularize）。L1减少的是一个常量，L2减少的是权重的固定比例 L1使权重稀疏，L2使权重平滑 L1优点是能够获得sparse模型，对于large-scale的问题来说这一点很重要，因为可以减少存储空间 L2优点是实现简单，能够起到正则化的作用。缺点就是L1的优点：无法获得sparse模型 ...
L1正则化可以得到一个稀疏解释,而L2正则化就不容易获得稀疏解,怎么理解这个事情?好像不太容易,我结合网上的一些文献和知乎的讨论,认识以下三个角度都是可以解释这个问题,把这仨放在一起,大家可以都看一看,便于理解问题的本质。 (1)几何角度直观理解: 《The Elements of Statistical Learning(Second Edition) 》应该...
最小平方损失函数的L1正则化: 最小平方损失函数的L2正则化: 它们的性质的区别能快速地总结如下: 解的唯一性是一个更简单的性质,但需要一点想象。首先,看下图: 绿色的线(L2范数)是唯一的最短的路径,而红色、蓝色、黄色线条(L1范数)都是同一路径,长度一样(12)。可以将其扩展至n-维的情形。这就是为什...
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一、L1正则化与L2正则化的区别以及为什么L1正则化可以产生稀疏矩阵,L2正则化可以防止过拟合 正则化(regularization):机器学习中几乎都可以看到损失函数后面会添加一个额外项,常用的额外项一般有两种,一般英文称作L1-norm和L2-norm,中文称作 L1正则化 和 L2正则化,或者 L1范数 和 L2范数。 L1正则化和L2正则化可以看...
【ML】L1和L2正则化的区别 一、正则化的作用(功能) 正则项的作用:降低模型过拟合的风险,通常常用的有L1范数正则化与L2范数正则化,作为单独一项(正则项)加入到损失函数中,也可以自己作为损失函数。 总结:L1和L2正则化项,又叫惩罚项,是为了限制模型的参数,防止模型过拟合而加在损失函数后面的一项。 二、L1和L2...