一、kleibergen-paap rklm统计量的基本原理 kleibergen-paap rk lm统计量是kleibergen和paap在2006年提出的一种检验方法,主要用于进行异方差性、序列相关以及内生性等假设检验。它可以用于检验在广义法矩(GMM)框架下的数值误差。其基本原理可以归结如下几个步骤: 1.根据模型设定建立广义法矩模型,并进行参数估计; 2....
其原假设为工具变量识别不足，用于弱工具变量检验，显著拒绝原假设说明该工具变量与内生变量有较强相关性...
Hi Statalist users I am using xtivreg2 to estimate a GMM-IV model (I specify the following options; fe robust bw(2) gmm2s). I am not assuming i.i.d errors, and thus when testing for weak instruments I am using the Kleibergen Paap rk wald F statistic rather than the Cragg Donald ...
Kleibergen-Paap rk LM statistic Chi-sq(1)=15.09 P-val=0.0001 Kleibergen-Paap rk Wald statistic Chi-sq(1)=24.19 P-val=0.0000 Weak identification test Ho: equation is weakly identified Kleibergen-Paap Wald rk F statistic 23.67 See main output for Cragg-Donald weak id test critical values Weak...
kleibergen-paap rk lm statistic临界值Kleibergen-Paap LM统计量用于检验工具变量(IV)回归模型中的工具有效性。它是Anderson-Rubin检验统计量的推广,遵循在工具有效的零假设下服从卡方分布。 Kleibergen-Paap LM统计量的临界值取决于所需的显著水平和模型中过识别限制的数量。这无法提供确切的临界值,因为它们可能会根据...
下面的Hansonj检验表面存在过度识别问题？
我怀疑咋俩写的是一个作业，我的结果和你一模一样。见论文：David Card，1993，Using geographic ...