C.刘白羽 D.赵树理 你可能感兴趣的试题 单项选择题 某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓,该国债组合的修正久期为9.6。为对冲价格波动风险,决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元,对应的CTD券转换因子为1.0204,CTD券修正久期为8.0。该机构应该()。