炊原 Stata学习ing 30 人赞同了该文章 目录 收起 一、面板数据协整检验理论 二、一阶差分是否平稳 1、代码 2、结果 三、面板数据协整检验实操 1、Kao 检验 2、 Pedroni 检验(推荐) 一、面板数据协整检验理论 如果发现面板数据中的每个时间序列都是单位根过程,则应进一步做面板协整检验(panel cointegration ...
Stata:面板数据协整检验教程 协整检验方法的文献综述:(1)Kao(1999)、Kao and Chiang(2000)利用推广的DF和ADF检验提出了检验面板协整的方法,这种方法零假设是没有协整关系,并且利用静态面板回归的残差来构建统计量。(2)Pedron(1999)在零假设是在动态多元面板回归中没有协整关系的条件下给出了七种基于残差的面板协整...
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Stata 案例 以FDI对GDP影响为例,对面板数据进行协整检验相关操作,首先导入数据 use FDI.dta, clear 然后声明面板数据 xtset var1 year 描述性分析 xtdescribe 结果分别如下: 为了避免伪回归,下面对数据进行协整检验 Kao 检验 首先,进行Kao 检验 上表上部的 “Cointegrating vector: Same” 与“AR parameter: Same...