时间段中的平均价 avg(仅1d/1m时支持) 支持 前一个单位时间结束时的价格,按天则是前一天的收盘价 pre_close(仅1d/1m时支持) pre_close(仅1d) bool值,股票是否停牌; paused(仅1d/1m时支持) 支持 期货/期权持仓量 open_interest open_interest
A:先确认是否对比的是同一种复权方式 , 我们默认返回前复权 , 对比的时候注意复权方式(价格及成交量都有进行复权处理) 采用同样的复权方式,历史价格还是不同? A:交易所并未提供复权数据,各数据商的复权数据都是自己计算的,都存在差异(可以对比一下不同平台000001的后复权数据就会发现差异) 为什么获取的涨停价为无...
以后,这个实验的模型会不断深化。 之后,也会分享一些 论文里 基于深度学习的时间序列预测模型。 数据由JQData本地量化金融数据支持 上一篇做了2个实验,预测黄金期货主力合约的收盘价。 实验2: 使⽤历史前5个时刻的 open close high low volume money 预测当前时刻的收盘价, 即[None, 5, 6] => [None, 1]...
量化研究日常 | JQData数据的API文档非常好用,帮了很大的忙。下载数据,保存到Excel文件中,进行数据清洗与合并,得到价格矩阵与因子矩阵。逐日循环,传入多因子策略的细节,设置开仓卖仓操作,这是交易模块。低频基本面比较简单。最后评价策略优劣。 发布于 2025-01-08 21:27・IP 属地四川 赞同3 分享收藏...
技术派会提到均线、换手率等价格因子,而基本面派则更多会关注ROE、ROA等财务因子。 那么,在如此众多的因子中,什么因子真正有效呢? 本文试图构建一个通用的因子选股回测模型,来验证因子的有效性。 什么是有效因子 在构建因子选股回测模型之前,我们总结了一个有效因子的三个重要特征,它们是: ...
使用get_security_info来获取股票价格行情价格,可以通过不同的参数进行获取不同的时间不同维度的股票的价格。 defget_single_price(code,time_freq,start_date,end_date):""" 获取单个股票行情数据 :param code: :param time_freq: :param start_date: ...
abnormal_codeabnormal_name(异常波动名称)106001涨幅偏离值达7%的证券106002跌幅偏离值达7%的证券106003日价格振幅达到15%的证券106004换手率达20%的证券106005无价格涨跌幅限制的证券106006连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券106007连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券106008连续三个交...