IV和GMM相关估计步骤，内⽣性、异⽅差性等检验⽅法 ⼯具变量和⼴义矩估计相关步骤 ⼀、解释变量内⽣性检验 ⾸先检验解释变量内⽣性（解释变量内⽣性的Hausman 检验：使⽤⼯具变量法的前提是存在内⽣解释 变量。Hausman 检验的原假设为：所有解释变量均为外⽣变量，如果拒绝，则认为存在内...
IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法 IV和GMM相关估计步骤，内⽣性、异⽅差性…⼯具变量和⼴义矩估计相关步骤 ⼀、解释变量内⽣性检验 ⾸先检验解释变量内⽣性（解释变量内⽣性的Hausman 检验：使⽤⼯具变量法的前提是存在内⽣解释变量。Hausman 检验的原假设为：所有解释变量均...
最后,我们还可以用Fuller、HFUL等K-class估计量或LIML、CUE等经验似然估计量来进行估计,然后用Bekker估计量校正其标准误。这些估计量可以在很大程度上减小偏误,即使无法完全消除它。如果嫌上面这些方法都太麻烦,那么为了对得起自己的良心,在GMM估计中我们至少要关心下面这些问题: 1. 寻找(理论的或经验的)论据支持某...
在Stata中进行工具变量广义矩估计（IV-GMM）分析时，遵循上述步骤可以有效地解决内生性问题。在应用这些方法时，确保合理选择和评估工具变量是提高模型解释力和预测精度的关键。通过实践和理解，您将能够熟练地在Stata中应用IV-GMM方法，从而为经济学实证研究提供有力的分析工具。
如果没有合适的外生变量,一种方法是利用滞后期的数据进行动态面板 GMM 估计。即便在违反严格外生性的条件下,也有可能获得系数的一致估计。然而,GMM 估计方法需要一定的假设,在实际应用中需要对相应的假设进行验证。 较为常用的 IV 估计是寻找一个看起来外生的外部变量,与自变量相关,通常使用 FE-2SLS 或 FD...
IV-GMM回归方程是由两个部分构成的,即工具变量(Instrumental Variable, IV)和广义矩法(Generalized Method of Moments, GMM)。工具变量是一种用于解决内生性问题的工具,它可以通过回归模型中的外生变量来替代内生变量,从而避免内生性引起的估计偏误。广义矩法是一种基于矩条件的估计方法,通过最大化矩条件下的似然...
第五章IV和GMM 一、IV估计量 1、内生解释(jiěshì)变量 (1)什么(shén me)是内生性 回顾经典假设:对于回归(huíguī)模型, , OLS的基本(jīběn)假设:(见陈强,书P15) 严格外生性假定可以推出:Cov[X,u] = 0。即: 解释变量X与随机项不相关; 定义: 内生解释变量。——如果X与随机项u之间存在相关性...
以确保其强度足够。利用Stata进行IV-GMM（工具变量广义矩估计）分析时，遵循上述步骤，可以有效解决内生性问题。在进行分析时，确保理解并处理好工具变量的选择与评估，将有助于提高模型的解释力和预测准确性。通过实践和理解，您将能够熟练地在Stata中运用IV-GMM方法，为经济学实证研究提供有力的支持。
ivregress 2sls y x1 x2 (x3 x4=z1 z2 z3),first *看一阶段的回归结果 estat firststage GMM方法 xtabond2 depvar varlist, options ***逗号后面可以进行选择 *,noleveleq差分GMM,若不添加该项则为系统GMM *,twostep两步GMM *,gmm(z,lag(1,2))z为工具变量,滞后1-2期发布...
广义矩估计(GMM):GMM可以使用多个矩条件,可能对弱工具变量问题更为稳健。 使用结构方程模型:结构方程模型可以同时估计多个方程,处理变量之间的内生性问题。 因果推断的其他方法:如工具变量法不适用,可以考虑使用断点回归设计(RDD)、自然实验等方法。 三、外生性约束 ...