xtivreg y x1 (x2 = z1), fe 在执行上述命令后，我们得到输出结果。为了确保结果的清晰与可读性，我们需要进行适当的排版。例如，第8列的值1.269应与星号及括号内的数值2.83分开显示。此外，第5至第8列应显示"YES"以突出显著性。接着，我们查看示例2中的原输出结果，其存在排版错误，部分结果...
非线性的情况(包括非线性的回归模型、非连续的工具变量、内生变量与外生变量有交乘项、内生变量含有平方项等)应该使用控制函数法(control function),二阶段最小二乘(2sls)是失效的。控制函数法可参考连玉君的教程,随便搜搜就能找到。硬要用2sls做的话,严格上来说是错的,但一般的期刊或者学位论文的审稿人自己也是...
xtivreg2 y x2 x3 x4 dyear* (x1=IV), fe r 注意:不要直接用i.year,要先生成时间虚拟变量,然后加入回归。 二、结果解读 这里以ivreg2为例。ivreg2命令是对ivregress命令的改进和优化,功能更加强大,支持的估计方法更多(默认使用2SLS),并且会直接报告工具变量的几个统计检验结果。 数据来源:陈婷、龚启圣和...
结论与使用两阶段最小二乘法2SLS得到的结果相类似,那就是受教育年限的回归系数已经大致包含了微观数据所得到的范围。 所以总的来说。无论是使用2SLS还是考虑到弱工具变量的LIML的方法,在控制了制度的因素之后,人力资本的作用被显著地降低了,并且,人力资本的回报率降低到和微观数据估计结果比较接近的范围。 Table ...
最终得出的结论是,无论是使用两阶段最小二乘法2SLS还是用限信息最大似然法LIML,都证明制度和人均GDP之间的关系比人力资本和人均GDP之间的关系更加的稳健。并且,控制了制度后,人均资本对GDP的影响会极大的削弱,并且接近微观数据估计的结果。但当控制了人力资本,制度的回归结果却影响不大。这两个半结构回归方程证实...
ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = faminc iregion) est store m2 hausman m1 m2 内生检验 工具变量的合理性 为了加深理解,也为了好玩,我们来看看人大经济论坛上两个被绕晕的人的对话: 甲:一个计量方程 y =a + bx +u, x如果有内生性,则需要找一个工具变量z。理论上来说,工具变量Z必须与残差...
2SLS 的回归结果如图: Source: The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. 但是2SLS 结果的有效性依赖于工具变量的排他性约束——过去的定居者死亡率对现在的人均收入没有直接影响,于是,文章开始论证为什么这个假设是合理的。
结果解读以ivreg2为例。ivreg2是对ivregress的改进，功能更全面，通常默认使用2SLS，并直接报告工具变量的统计检验结果。以陈婷、龚启圣和马驰骋（2020）发表于《The Economic Journal》的论文《Long LiveKeju ! The Persistent Effects of China’s Civil Examination System》为例，进行解读。第一阶段回归...
与传统的 2SLS 和 IV 等估计方法一样,控制函数法(Control Function approach, CF approach)多用于处理内生性问题,其工具变量也需要满足外生性(与误差项不相关)和相关性(与内生解释变量有强相关性)。然而,控制函数法的不同之处在于,它不是简单地用第一阶段回归的预测值来替换内生变量,而是将第一阶段回归产生...
常见的方法有基于高斯-马尔科夫定理的计算方法,如二阶矩法(2SLS)估计的方差协方差矩阵。此外,还可以使用自助法(bootstrap)等非参数方法进行估计。 第二部分:IV估计量方差协方差矩阵的实际应用 1.如何解读IV估计量的方差协方差矩阵? 方差协方差矩阵可以提供估计结果的显著性和置信区间。它反映了IV估计量的精确程度,...