英[ˈintrist reit ˈfju:tʃəz] 美[ˈɪntrɪst ret ˈfjutʃɚz] 释义 利率期货 实用场景例句 全部 The narrower term interest - rate futures refer to specific contracts for interest - sensitive financial instrument. 利率期货的狭义定义指对于利率敏感的金融工具的期货合约. ...
所谓利率期货(interest rate futures)是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。利率期货交割一般有实物交割和现金交割两种方式。 利率期货合约最早于197...
(2)利率期货(interest rate futures),是以固定收益工具或利率为基础资产的期货。是指由交易双方签订的,约定在将来某一时间按双方事先商定的价格,交割一定数量的与利率相关的金融资产的标准化期货合约。 (3)利率互换(swap),是指双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流,其中一方的现金流根...
interest rate futures利率期货 call option on interest rate swap futures利率交换期货买权 指买方可在契约到期前,执行收取固定利息及支付浮动利息的利率交换期货,而卖方有执行收取浮动利息且支付固定利息的利率交换期货的义务。 参见:put option on interest ...
tresury bond futures, treasury notes futures, municipal note index:这些期货的underlying interest rate是long-term 而这些期货合同分别可以用来作对冲(hedge), speculate或 arbitrage的作用 1. Eurodollar Futures The Eurodollar time deposit with a principal value of U.S. $1 million and three months to ...
第五讲 利率期货(Interest Rate Futures)学科知识.ppt,期货定价计算举例 交易日: XXXX年2月8日 现行市场上LIBOR为: 一月 7.50% 二月 7.6875% 三月 7.75% 六月 7.875% 计算三月份期货的价格。 假定:Ds= 36天、 Df =94天、 DL=130天 根据给出的数据,采用内插法推算出: 3
futures是交易所的产品,类似买卖股票那种,低买高卖,所以没有3个节点。 FRAs(远期利率协议)和利率期货(interest rate futures)是衍生金融工具,用于管理利率风险和进行利率套利。虽然它们在某些方面有相似之处,但也存在一些重要区别。 FRAs和利率期货的区别主要在于以下几个方面: 合约类型:FRAs是远期协议,由交易双方约定...
Part of the Series Guide to Futures Trading Definition Interest rate futures are a financial derivative contract where the underlying asset is an interest-bearing instrument, typically a government bond. When volatility strikes the bond markets, traders turn to interest rate futures to hedge risks ...
百度试题 题目18.利率期货( interest rate futures 相关知识点: 试题来源: 解析反馈 收藏
2. Introduction of interest rate futures results in some extent dynamic shock and information trans- fering in emerging markets. 新兴市场利率期货的引进,对现货市场的动态波动和信息传递一定的冲击效应。更多例句>> 2) short term interest rate futures 短期利率期货 1. This paper discussed the basic ...