3.2 Holt-Winters乘法模型 3.3 Holt-Winters的衰减法 4. 对比分析 5. 示例下载 指数平滑由移动平均发展而来,和指数移动平均有点相似,也可认为是一种特俗的加权移动平均。按平滑的次数,指数平滑可分为一次指数平滑、二次指数平滑、三次指数平滑。移动平均除了简单预测外另在股市中作为支撑线发光发热;指数平滑主要用于...
指数平滑法有几种不同形式:一次指数平滑法针对没有趋势和季节性的序列,二次指数平滑法针对有趋势但没有季节性的序列,三次指数平滑法针对有趋势也有季节性的序列。“Holt-Winters”有时特指三次指数平滑法。 二.推导 1、一次指数平滑法 一次指数平滑法的递推关系如下: 其中, 是时间步长 (理解为第i个时间点)上...
代码 # 参数设置 s0 = 0 b0 = 0 c0 = 1 # 初始化 # α是数据平滑因子 # β是趋势平滑因子 # γ是季节改变平滑因子 alpha = 0.5 beta = 0.5 gama = 0.5 # 预测长度 预测第t+m时刻 m = 5 # 季节周期长度 L = 5 # TSD数据集构造 t = np.linspace(0, 10, 100) y = 2 * t + np.ra...
“Holt-Winters”有时特指三次指数平滑法。 所有的指数平滑法都要更新上一时间步长的计算结果,并使用当前时间步长的数据中包含的新信息。它们通过”混合“新信息和旧信息来实现,而相关的新旧信息的权重由一个可调整的参数来控制。 1、一次指数平滑法 一次指数平滑法的递推关系如下: ,其中si=αxi+(1−α)si...
Holt-winters 三次指数平滑 原始预测——简单平均——移动平均———加权移动平均 1)单指数平滑法:s(t+1)= a*x(t) + (1-a)* s(t-1) , a许更适合被称作记忆衰减率:越高,预测模型越快“忘记”过去 很明显,α为0.9时预测值更接近观测值。但这并不适用于任何系列,每个系列都有其最佳α(或是几个)...
5 Holt-Winter指数平滑法 三次指数平滑法相比二次指数平滑,增加了第三个量来描述季节性。累加式季节性对应的等式为: 累乘式季节性对应的等式为: 其中p_i为周期性的分量,代表周期的长度。x_{i+h}为模型预测的等式。 参考文献: [1] 时间序列挖掘-预测算法-三次指数平滑法(Holt-Winters). http://www.datagu...
霍尔特双参数线性指数平滑法R语言 holt两参数指数平滑,本文以Kaggle上一个能源需求预测的案例为基础,实战演示指数平滑(Holt-Winters)方法应用全流程。调用模型虽简单,但是入模前的数据分析、处理,模型参数的优化、效果的分析亦尤为重要,能够分析全面产出最优的方案又
三次指数平滑法相比二次指数平滑，增加了第三个量来描述季节性。累加式季节性对应的等式为：累乘式季节性对应的等式为：其中p_i为周期性的分量，代表周期的长度。x_{i+h}为模型预测的等式。参考文献：[1] 时间序列挖掘-预测算法-三次指数平滑法(Holt-Winters). http://www.dataguru.cn/article-...
5 Holt-Winter指数平滑法 三次指数平滑法相比二次指数平滑,增加了第三个量来描述季节性。累加式季节性对应的等式为: 累乘式季节性对应的等式为: 其中p_i为周期性的分量,代表周期的长度。x_{i+h}为模型预测的等式。 参考文献: [1] 时间序列挖掘-预测算法-三次指数平滑法(Holt-Winters). http://www.datagu...
另外一种Holt 线性模型的变体是指数趋势模型,水平分量和趋势分量不再是相加的,而是相乘的。 参数1:,水平平滑因子 参数2:,趋势平滑因子 预测方程: 水平方程: 趋势方程: 其中,代表预估的增长率,描述指数趋势。 示例演示 fromstatsmodels.tsa.holtwintersimportExponentialSmoothing, SimpleExpSmoothing, Holt ...