什么是霍克斯过程(Hawkes Process)? 传奇电焊悍匪 华东师范大学 数据科学与工程硕士在读 6 人赞同了该文章 霍克斯过程常用于事件序列(Event Sequence)建模,事件序列是指一系列按照时间顺序发生的事件集合。每个事件通常由时间戳和事件类型(有时还包括其他属性)构成。常见事件序列如用户行为序列、智能运维中的告警发生...
论文还提出了Structured Transformer Hawkes Process,将上述过程扩展到了Graph上,考虑到了事件所属的节点(vertex),但具体过程和上述方法大同小异,只是增加了节点的表示,并在loss函数增加了考虑了图结构的正则化项。 总体来讲个人认为这篇论文的贡献主要有两个,第一是将Transformer和Hawkes过程结合起来(但这篇论文并不是...
在金融和社会科学领域,对于事件发生的时间序列分析具有重要意义,尤其是在预测市场行为、社交动态等方面。霍克斯过程(Hawkes Process),一种自激动态模型,被广泛应用于这些领域,以分析和预测事件的聚集性和传…
2 霍克斯过程 2.1 霍克斯过程(The Hawkes Process) 定义2.1 霍克斯过程 史事件\mathcal{H}(t)有关的计数过程N(t),满足 \mathbb{P}(N(t+h)-N(t)=m|\mathcal{H}(t))= \begin{cases} 1-\lambda^*(t)h+o(h), &m=0\\ \lambda^*(t)h+o(h),&m=1\\ o(h),&m>1 \end{cases}. \\...
接下来,可以通过模拟运行这个模型,来得到如下的一些我们关注的量的研究。 对于spread 的预测: 对于gap 的预测: 其中gap 的定义如下: 对于波动性的预测: Hawkes Process 该过程主要是为了建模订单事件的”时间聚集性“,该过程可以用于替代前述模型中的泊松过程。编辑于 2023-08-09 16:57・北京 ...
Hawkes, Alan G. “Spectra of Some Self-Exciting and Mutually Exciting Point Processes"Bacry, ...
Testing for Jumps in a Discretely Observed Process AJ08 testAїt-Sahalia & Jacod (2008)30 DJIA...