(SJV)分解为符号正,负向跳跃变差,重新构建出模型:HAR-RV-SJV-D,HAR-RV-J-SJV-D,HAR-RV-CJ-SJV-D及HAR-RV-TCJ-SJV-D.之后,以2005年4月8日至2013年6月30日沪深300指数的5分钟高频数据为例,采用相比SPA检验更为严谨的MCS检验方法,实证对比了上述12种高频波动率模型对中国股市波动率预测能力.实证结果显示...