我们基于5分钟的收益数据估算S&P500指数的年度实现波动率模型。 代码语言:javascript 复制 Parameters:Estimate Std.Error t valuePr(>|t|)(Intercept)0.830410.364372.2790.022726*rv10.340660.044637.6332.95e-14***rv20.411350.069325.9343.25e-09***rv30.193170.050813.8020.000146***\-\-\-Signif.codes:0'**...
HAR-RV,异构自回归RV模型由科希创建。 点击标题查阅往期内容 R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率 左右滑动查看更多 01 02 03 04 MSE计算如下 MSE.HARRV1.08226110318177 * 10 ^( - 7)MSE.HARRVCJ1.90270268315141 * 10 ^( - 7) 3.基于ARFIMA的模型 描述长记忆 ARFIMA是分整自回归移动平均模型,其具有...
[1] "harModel" "lm"> x;Model:RV1 = beta0 + beta1 * RV1 + beta2 * RV5 + beta3 * RV22Coefficients:beta0 beta14.432e-05 1.586e-01r.squared adj.r.squared0.4679 0.4608> summary(x);Call:"RV1 = beta0 + beta1 * RV1 + beta2 * RV5 + beta3 * RV22"Residuals:Min 1Q Median...
实际上,HAR-RV能够对有关RV的主要程式化事实进行建模,例如自相关和长记忆效应(尽管该模型本身不是长记忆模型,它利用了AR(1)的简单总和的发现这一优势。进程可能显示为长存储进程)。 这是预测的已实现波动率的图: 这是实际RV的残差: 参考文献 1.HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的...
【原创】R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长数据分析报告论文(附代码数据).docx,【原创】定制代写开发辅导答疑r/python/spss/matlab/WEKA/sas/sql/C++/stata/eviews/Computer science assignment 代写/代做Project/数据挖掘和统计分析可视化调研
HAR-RV,异构自回归RV模型由科希创建。它说每日房车将与前一时期的每日,每周和每月房车有关。 MSE计算如下 MSE.HARRV1.08226110318177 * 10 ^( - 7)MSE.HARRVCJ1.90270268315141 * 10 ^( - 7) 3.基于ARFIMA的模型 - 描述长记忆 ARFIMA是自回归分数积分移动平均线的模型,其具有与ARMA模型相同的表示形式,但差分...
HAR-RV模型处理高频实际波动率，通过计算交易日内不同时段的对数收益率来衡量波动性。HAR-RV模型在高频数据中表现良好，通过计算MSE评估预测性能。ARFIMA模型描述了波动率的长记忆特性。它通过差分参数d来表示，允许d为非整数值。在R中实现ARFIMA模型，并与HAR-RV模型进行比较。结果表明，基于ARFIMA的模型与...
00:00/00:00 评论 还没有人评论过,快来抢首评 发布 R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长 tecdat拓端 发布于:浙江省 2024.08.25 23:24 分享到 R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长 推荐视频 已经到底了 热门视频 已经到底了 ...
1. RV 值计算函数定义 为了后续分析的需要,我们定义了一个函数RV用于计算已实现波动率(RV)值。其计算原理是先对输入数据的每个元素进行平方操作,然后求和,最后再对求和结果进行开平方运算,具体代码如下: def RV(x): return np.sqrt(np.sum(x**2)) ...