与此相反,该模型的极大似然估计需要精确地指定变量的条件分布和大量的数值积分,这些都是计算上的负担。 4. GMM 过程的 Stata 简单实现 4.1 gmm 命令 在Stata 中, gmm 的一般命令形式为: gmm ([reqname1 :]rexp_1) ([reqname2 :]rexp_2) . . . [if] [in] [weight] [,options] 其中: -reqname...
差分GMM估计,Arellano-Bond估计量的stata命令为 xtabond lwage occ sounth smsa ind, lags(2) maxldep(3) pre(wrk,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust) * lags(2)表示解释变量中包含被解释变量的一阶与二阶滞后项 * maxldep(3)表示最多使用被解释变...
在Stata中,我们可以使用gmm命令来实现GMM估计。本文将介绍如何在Stata中使用gmm命令进行GMM估计。 我们需要明确一下GMM的基本思想。GMM是一种基于矩条件的估计方法,其基本思想是通过最小化样本矩与理论矩之间的差异来估计模型参数。在具体操作中,我们需要选择一组合适的矩条件,通过GMM估计方法来求解模型参数。 在Stata...
在Stata中,GMM可以通过使用ivregress命令来实现。在本文中,我们将介绍如何使用Stata进行GMM操作。 首先,我们需要准备数据。假设我们有一个包含自变量x和因变量y的数据集。我们还需要一个工具变量z,它与x相关,但与y不相关。我们的目标是估计x对y的影响。 接下来,我们需要使用ivregress命令来进行GMM操作。该命令的...
在本文中,我们简要概述了广义矩量法 (GMM) 框架中面板 VAR 模型的选择、估计和推理,并提供了一组 Stata 程序,我们使用国家纵向调查和投资、收入和消费数据。 包括实现Granger(1969)因果关系检验的子程序,以及按照Andrews和Lu(2001)进行的最佳时刻和模型选择。
面板向量自回归(VAR)模型在应用研究中的应用越来越多。虽然专门用于估计时间序列VAR模型的程序通常作为标准功能包含在大多数统计软件包中,但面板VAR模型的估计和推断通常用通用程序实现,需要一些编程技巧。在本文中,我们简要讨论了广义矩量法(GMM)框架下面板VAR模型的模型选择、估计和推断,并介绍了一套Stata程序来方便地...
在本文中,我们简要概述了广义矩量法 (GMM) 框架中面板 VAR 模型的选择、估计和推理,并提供了一组 Stata 程序,我们使用国家纵向调查和投资、收入和消费数据。 包括实现Granger(1969)因果关系检验的子程序,以及按照Andrews和Lu(2001)进行的最佳时刻和模型选择。
在Stata软件中,也提供了相应的命令来实现GMM估计法,方便研究者进行经济计量模型的估计与分析。 GMM估计法概述 GMM估计法最早由Hansen(1982)提出,是一种基于矩条件的广义估计方法。与OLS(Ordinary Least Squares)估计法相比,GMM估计法不需要对误差项的分布做出任何假设,并且可以处理内生性问题。因此,在经济计量学中...
在Stata中，gmm命令是实现GMM估计的关键工具，它支持矩估计和工具变量法等应用。通过简单的例子和数据集，如auto.dta，可以演示GMM的基本操作，包括线性回归、2SLS和动态面板的估计。同时，GMM估计中还涉及到过度识别检验，如Sargan检验，用于验证工具变量的外生性。总的来说，Stata的gmm命令提供了一个实用...