在哪看结果 主要是做动态面板数据的两个重要检验。Sargan用来检验在广义矩估计(gmm)中是否存在过度限制约束问题,Arellano-Bond 用来检验误差项是否存... 找模型模型,上阿里巴巴 模型模型从原料,生产,加工一系列服务.找阿里巴巴,全球领先采购批发平台.广告 找模型模型,上阿里巴巴 模型模型从原料,生产,加工一系列服务.找...
首先,大家需要明确的一点是,只要你的模型只要是建立在一定的理论基础之上的,变量都是中规中矩的,你的动态面板GMM是一定可以通过sargan检验的,没通过只是你没有设置好模型而已,所以大家一定要有耐心,坚信模型最终可以弄好,一定要有这样的毅力。 其次,大部分解释变量应该都是内生的,所以你最好把除了年度虚拟变量的其...
restrictions和Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets,原假设是这些instruments valid, 因此p不显著,不reject原假设即p值要大于0.10以上就是好的,同时也不要大于等于1。一般而言在0.1-0.25之间最合适。 自相关检验情况(AR1 AR2),是检验扰动项的差分是否存在一阶与二阶自相关,以保证GMM的...
Hansen检验和Sargan检验的逻辑就是,以 EN (Z'ε) 最小化为目 A 标,估计出参数,然后把参数带入,看看它是否真的等于零。如果统计上不能拒绝它等于零, 则所用工具变量可靠;如果统计上拒绝它等于零,则不可靠。 如果零假设成立(即 H0 :工具变量是联合有效的),那么 EN (Z'ε) 1 N Z'Eˆ 应随机分 布...
应该是不断地调整工具变量的个数，例如在利用xtabond2命令时，可以再gmm（）中加入lag（a， b），来限定只能用t-a到t-b期的滞后项作为工具变量。xtdpdsys 和xtdpdp命令中也有类似的设定
不太清楚你用的是什么软件。不过一般来说，J-statistics 就是Sargan test的statistics值。可以参考：Sarga...
系统GMM关于工具变量有效性检验,Sargan检验与Hansen检验结果矛盾,应该以哪个为准?2017-2018《经济研究》上采用系统GMM估计的文章,大多汇报sargen检验。但sargen检验只有在同方差的情形下才有效。 回复3: Sargan检验比Hansen检验所需要的假设更强,所以理应以Hansen检验为准。
简单来讲,如果使用routine standard error,对应sargan test;如果是robust standard error,对应hansen J。这个不需要专门通过视频课程去了解,只需要把提出这两个假设检验的那篇论文拿出来看下就可以;如果不想看最原始的论文,仔细看下stata的help文件,里面也有详细说明。现在的实证研究大部分都是大样本微观数据,所以se最...
2, 如果上述理论逻辑通的话,将内生变量X作为解释变量,IV和其他变量(X2)作为解释变量,看IV是否显著,它应该显著。如果选了多个IV,就用F TEST看其是否都不显著。同时,如果在多个IV中,有一个是确定为外生的,那么,可以用Sargan test of overidentifying restrictions来检验其他的IV是不是确实是外生的。