garch-midas的stata代码 下面是一份使用GARCH-MIDAS模型进行分析的Stata代码,包括了数据准备、模型设定、参数估计和模型诊断等步骤。 ``` * 步骤一:数据准备 clear // 清除数据集 import delimited "data.csv", clear // 导入数据集,数据集应包括两列:时间和收益率 * 步骤二:模型设定 midas garch (ret = q...
garch-midas的stata代码 Garch-Midas模型是一种结合了Garch模型和Midas模型的时间序列分析方法。Garch模型用于分析波动性,而Midas模型则用于研究变量间的长期关系。这两个模型的结合,可以更好地解释时间序列数据的复杂性和异质性。 在Stata软件中,Garch-Midas模型的实现可以通过使用“garchmidas”命令来完成,该命令需要...
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