本文把基金所持股票看成是一个投资组合,引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性,构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险,并与其他VaR估计方法的预测结果进行比较。其次是将VaR引入到基金业绩评价中,构造RAROC指标来评价基金业绩,检验该评价指标的可行性。 GARCH-EVT-Copula 模型 首先用GARCH族模型拟合...
1、#数据处理思路#1,原始数据为4组时间序列;#读取软件包library(fGarch)library(quantmod)library(ghyp)library(copula)#设置工作目录#读取数据data=read.csv(Data.csv)head(data)#PoundJpanUsdEur#1-0.016689192-0.006422036-0.0041613040.001084608#20.0000000000.0059939300.000000000-0.034008741#30.000000000-0.0068502730....
r 语言 garch copula var 模型 附代码数据 # 数据处理思路 ## 1.原始数据为 4 组时间序列; ##读取软件包 library("fGarch") library("quantmod") library(ghyp) library(copula) ##设置工作目录 ##读取数据 data=read.csv("Data.csv") head(data) ## Pound Jpan Usd Eur ## 1 -0.016689192 -0.00642...
VaRCopulaGARCHGARCH族模型是金融计量学中用来描述或预测金融资产收益率波动的模型,通过对金融资产收益率波动的建模,可以得出未来金融资产收益率的条件分布。Copula函数可以用来描述多个随机变量间的相依结构,进而得出他们的联合分布。Copula自被引入金融产品分析以来,以取得了很多成果也被广泛使用。运用GARCH族模型进行资产...
基于Copula-GARCH-VaR模型的投资组合风险测度MatLab源程序 赵崇新1 1.Gaussian-Copula函数的参数估计的的MatLab源程序 clear; % 清除Workspace保存的所有变量,释放内存 clc; % 清除Command Window显示的所有内容,清屏 Resid=xlsread('resid.xls'); % 从文件resid.xls中读取残差数据 Z=zscore(Resid); % 标准化残差...
2.波动率相关、波动溢出:GARCH族、随机波动SV、极端风险VaR、CVaR、ES、DCC-GARCH动态相关、BEKK波动溢出、CoVaR、MES风险溢出、SRISK系统性风险、HARRV跳跃、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vinecopula、时变混合Copula、上下行时变尾部风险溢出CoVaR...
基于EGARCH-EVT-Copula模型的外汇投资组合相关性及风险分析 Copula所得到的外汇投资组合风险值VaR和CVaR进行比较,结果显示正态Copula低估了外汇风险,进而表明EGARCH-EVT-t-Copula模型分析外汇资产组合风险更加谨慎、准确、有效。 邢宇宙 - 大连理工大学 被引量: 0发表: 0年 基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投资组合...
基于Copula-GARCH-VaR模型的投资组合风险测度
论文实证分析建模,实证分析代做 stata实证分析,eviews实证分析,MATLAB数据分析实证分析代做,金融经管论文实证分析。可以做GARCH模型 DCCGARCH模型,BEEK-GARCH模型 DCC-GARCH-CoVaR模型 - 甲骨文数据分析于20240402发布在抖音,已经收获了309个喜欢,来抖音,记录美
金融经管 实证分析代做时间序列分析面板数据分析dsge模型门槛模型门限模型面板回归GARCH模型VAR模型DCC-GARCHGARCH-BEEKGARCH-MIDASDCC-GARCHCoVaRGARCH-Copula-CoVaR各种var模型MSVAR模型TVPVAR模型TVP-VAR-SVSVAR模型TVP-VAR-DY模型#毕业论文 #毕业论文 #论文写作 #研究生毕业论文 #开题报告硕士毕业论文 4 抢首评 收藏...