R语言中的mgarchBEKK或rmgarch包来建立GARCH-MIDAS模型，并设置权重w1=1，可以使用mgarchBEKK包的mGARCH...
install.packages("MIdASr") library(rugarch) library(MIdASr) 然后,假设你有一个名为"your_data"的数据框,其中包含你的时间序列数据,你可以按照以下步骤进行: 指定你的GARCH模型的阶数。在这个例子中,我选择了GARCH(1,1)模型: r spec_garch <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garc...
1.HAR-RV-J与递归神经网络(RNN)混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率 2.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长 3.波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 4.R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言多元COPULA ...
2.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长回归的HAR-RV模型预测GDP增长") 3.波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 4.R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言多元COPULA GARCH 模型时间序列预测 7.R语言基于ARMA-GARCH...
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1>,GARCH-MIDAS<doi:10.1162/REST_a_00300>and Double Asymmetric GARCH- MIDAS<doi:10.1016/j.econmod.2018.07.025>models in the univariate estimation.Fi- nally,the package calculates also the var-cov matrix under two non-parametric models:the Mov-ing Covariance and the RiskMetrics specifi...
2.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归的HAR-RV模型预测GDP增长 3.波动率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 4.R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言多元COPULA GARCH 模型时间序列预测 ...
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