【EE期刊复现】 GARCH-MIDAS代码,一键包。0基础也能轻松做模型,直接出图出结果。数据整合过程已经替大家都做好啦 08:00 GARCH-MIDAS模型代码及实现案例 micovey 2210 1 GARCH-DCC代码,一键包。0基础也能轻松做模型,直接出图出结果。数据整合过程已经替大家都做好啦 micovey 313 0 【AER复现】平行趋势检验...
mu=μ,alpha=α,beta=β,gamma=不对称项系数,m=m,theta=θ,w2=w2. 具体含义见模型介绍 3. 模型整理 我们需要各个系数、权重、影响强度,因此我们的代码将这些结果进行提取和计算,结果如下: 如果写all_para[[2]]就是第二个模型的参数 (别忘了我们估计了十个行业模型) 第一行是强度,第二行是权重。 实证...
% GARCH-MIDAS模型 function garch_midas = garch_midas(data, n) % 输入参数: % data: 包含时间序列数据的向量 % n: 模型阶数 % output: 拟合得到的GARCH-MIDAS模型 % 初始化参数 mu = zeros(n, 1); sigma2 = zeros(n, 1); alpha = zeros(n, 1); beta = zeros(n, 1); gamma = zeros(n...
前期检验：平稳性与ARCH效应通过ADF检验与LM检验确认，确保模型建立在稳定且具有自相关性数据上。模型估计与参数：GARCH-MIDAS模型通过指定函数进行估计，参数包括均值、自回归、滑动平均、对称/不对称效应等。模型估计过程需设定数据框、频率、滞后期等关键参数。模型结果解析：模型输出包含重要统计量，如均值...
程序要求:GARCH-MIDAS 是单变量模型 一、GARCH-MIDAS 模型 (一)GARCH-MIDAS 模型单变量函数 Vt 默认为已实现波动率(公式 3.22),可以将 Vt 换成宏观经济变量,例如 GDP。我想在 3.21 式中,同时加入已实现波动率,和其他宏观变量,建立多变量模型,模型函数已有,如下: (二)GARCH-MIDAS 多变量模型函数 ...
利用GARCH-MIDAS模型进行拟合,需要设定GARCH模型的阶数、损失函数等参数。 ```matlab 设定GARCH模型参数 garchParams = garchSet('GARCHLags',1,'ARCHLags',1,'Distribution','T'); ``` 3. 训练模型 利用拟合好的GARCH-MIDAS模型对数据进行训练,得到拟合好的模型参数。 ```matlab 训练GARCH模型 garchMidasModel...
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model = MIDAS(returns, order=(1, 1, 1), midas_lags=[5, 10, 15]) model_fit = model.fit() return model_fit ``` 然后,我们可以分别对季度数据和每日数据进行拟合,并查看拟合结果。 ```python #对季度数据拟合GARCH模型 model_fit_qtr = fit_garch(returns_qtr_inter_adjusted) print(model_fit...
二、GARCH-MIDAS模型单变量模型代码 函数文件——附件一 应用文件——附件二 三、要求:请帮我写出多变量模型的代码(两个变 量即可) 附件一 function [estParams,EstParamCov,Variance,LongRunVar,ShortRunVar,l ogL]=GarchMidas(y,varargin) %GarchMidas:Maximumlikelihoodestimationof ...
本文建立了GARCH-MIDAS模型将上证50指数分解为长期成分和短期成分,分别由MIDAS模型和GARCH(1,1)模型刻画.在对长期成分刻画时,探究了代表中国宏观经济运行状况的宏观经济景气指数(先行指数和一致指数)对上证50指数波动中长期成分的影响.实证结果表明,两个指数的水平值及波动率对长期成分有显著正向影响,宏观经济变量的波...