技术标签:Gamma Gamma分布和逆Gamma分布 Gamma分布 Gamma function 参数 图形 Probability density function Cumulative distribution function parameters Inv-Gamma分布 图形 Probability density function Cumulative distribution function para... 查看原文 概率论:魏布斯分布Weibull cumulative distribution function ...
本文对来自上证指数和深证成指日收益率采用正则逆Gamma分布和偏T分布(SST)分别进行拟合,对极值序列(周、月极大值和极小值)建立广义极值分布函数,并由此计算VaR值,度量这几种序列的风险价值.结果表明正则逆Gamma分布能更好地拟合日收益率的分布,以及采用周极值收益率的广义极值分布计算VaR值来估计风险较为合理.关键...