G-spread揭示的是公司债与国债的远期收益率差异，体现公司债相对于国债的风险溢价。然而，远期收益率假设未来利率走势，不如即期收益率稳定。Z-spread则表示公司债与国债的即期利率差异，同样展示风险溢价，但即期利率特性使其评估更为精确。I-spread是公司债的即期利率与互换利率之差，反映了公司债相对于银...
1、Z-spread是公司债券的spot rate和政府债券的spot rate之差。 2、G-spread是公司债的YTM和政府债券的YTM之差。 下图中可以看出Z-spread和G-spread的差别。两者的区别就是GS假设收益率曲线水平,而ZS假设收益率曲线倾斜。 ---加油吧,让我们一起遇见更好的自己! 添加评论 1 0 1 回答 1 关注 1587 浏览 我...
G-spread是公司债和国债YTM的差，Z-spread是公司债和国债spot rate的差，这两个都体现的是公司债相对...
i-spread是你的目标债券的YTM与interest swap rate（这个就是基准）之间的利差；至于z-spread嘛，这个跟...
问题一:Z-SPREAD是假设利率波动为零,这和假设single yield没有区别呀?? 问题二:G-spread是相比于一个类似的政府债券的收益率,z-spread是对比spot curve,可是一般spot rate不也是政府发行的零息债券吗?这两个没有很大的区别呀?添加评论 0 0 1 个答案 ...
Yield spread represent the percentage points by which required rate of return on a class of bonds differs from some other
第一张图这里其实是相对于z-spread来讲的,对于Zspread,折现率=spot rate(i)+Z spread,不同时间点对应的i不同,比如,S1=1%,S2=2%...,这意味着Z spread考虑了spot rate的期限结构,我们计算spot rate一般也都是用试错发来计算的,这是Z spread考虑term structure of interest rate的原因。 第二张图,对于G ...
Day1530.准备添加G-spread和Z-spread进入计算引擎,但计算的risk statistics到目前为止始终没有得到运用,总是在尝试新方向,却不利用现有成果,是对是错?补记《生存家族》,电与网定然是当下文明不可或缺的。看《河西走廊》1-3集,是应该看一些纪录片,以一种相对轻松的方式弥补历史知识。 ...
geographicalspreadofm geographicname geographos geography turkey geography ba geography geog geography france geography of goods fl geography of jarvis i geography of producti geography bachelor of geographytable geograpsus crinipes geogrjaphy geohonehic accepted geoidal height geoje heliport geojedo geoje-...
gravity slingshot gravity spread formin gravity tipple gravity water system gravity-type separato gravityassist gravitycaissonstructu gravitydressing gravityflowmachine gravityroller gravityunit gravure film gravure printing wiri gravureprinting gravuri en memoro gravy beef gravgravigravito gray level transforms...