固定收益 13 - G-spread是快速突破CFA一级计算知识点的第72集视频,该合集共计79集,视频收藏或关注UP主,及时了解更多相关视频内容。
我们可以用以下公式计算G-spread:G-Spread=企业债券收益率-政府债券收益率I-spread插值利差(I-spread)为债券收益率与掉期率之差。我们以UIBOR为例。其显示了某类债券收益率与基准曲线之差。如I-spread上涨,信用风险同步上涨。I-spread一般会低于G-spread。Z-spread此类利差也称为零波动利差。其用于加至每个即期...
说的通过组合法来计算spread给hedge int risk提供了一个思路。原理是这样的:前面说到计算G spread要求国债与公司债的maturity相匹配,如果Ybond与Ygovernment期限不匹配(一般是找不到与刚刚发行的公司债相匹配的国债收益率),那么可以用组合的思维,通过Ygovernment=w1*Y1+w2*Y2来构造一个Ygovernment。比如,现在刚刚发...
G-spread是公司债和国债YTM的差，Z-spread是公司债和国债spot rate的差，这两个都体现的是公司债相对...
它和八年期国债（假设现在没有，用十年和五年的线性插值计算），这个spread就是G-spread.也就是说G-...
Z spread与OAS考虑了term structure of interest rate,原因是Z spread与OAS都是加在spot rate上的spread,债券计算价格时,不同期限的spot rate可以化成一条曲线,也就有了term structure ,所以,说Z spread与OAS考虑了term structure of interest rate。 G spread有时也会说考虑term structure of interest rate,它的...
greshape 命令用于对数据进行横纵变换处理,不仅较 reshape 有处理速度上的提升,还增加了与 R 语言 tidyr 包中的 spread() 函数、gather() 函数等价的功能。该命令语法如下: * 宽变长 greshape long stubnames, by(varlist) [options] greshape gather varlist, keys(varlist) values(varname) [options] ...
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点差(Spread),买入价与卖出价之间点数的差值(即买卖差价)。在你下单的时候买价减去卖价就可以得出。对于G友们来说,点差越小,交易成本也就越小,获利机会也就越大。 固定点差 优点:点差固定,对于G友们而言,就可以有效计算出交易成本;而且固定点差不受新闻与市场行情波动的影响而变大,G友们需要承担的风险也相对较...
rest-spread-spacing ... 的后面禁止有空格详情 symbol-description 创建Symbol 时必须传入参数详情 template-curly-spacing ${name} 内的首尾禁止有空格详情 yield-star-spacing yield* 后面必须要有空格详情 简介 暂无描述 暂无标签 保存更改 发行版 暂无发行版 ...