如果是利率衍生品的话,futures和forward哪个implied的rate才是risk-neutral expectation? 2023-09-18· 美国 回复1 黑猫Q形态 利率衍生品不用future和forward来区分payoff了,因为标的一般不是可交易资产 2023-09-18· 上海 回复1 逐光者 一直有个疑问,国内股指期权和股指期货到期日的结算规则是...
Future spot rate 是未来的即期利率,只有到未来才会知道到时候的利率。 forward rate是基于现在的即期利率去推导的未来一段时间的利率。比如由1年和2年的即期利率 推导出f(1,1)的利率。 ---就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!添加评论 0 0 1 回答 0 关注 888 浏览 我要回答 关注问题 相关...
forward rate(远期利率）是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率。比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%，意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷expected future spot rate(预期的将来的即期利率）是指一种预期，而非实际交易。比如你可以预期明年2008年10月至12...
ForwardRate和FutureSpotRate是指同一个概念,即远期汇率。() ForwardRate和FutureSpotRate是指同一个概念,即远期汇率。() 参考答案:错误
ForwardRate和FutureSpotRate是指同- 个概念,即远期汇率()。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
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short forward contract, 因为老师对比的是future spot rate和implied forward rate(由current spot rate 推导)。因为过了一年后收益率曲线是会发生变化的,到1时候肯定要用那个时候的折现率来折现。 假设咱们预期是准确的,在0时刻预测1时刻的future spot rate是大于现在推出来的forward rate的,说明以后折现的分母高,...
FORWARDRATE 题目: ForwardRate和FutureSpotRate是指同- 个概念 即远期汇率()。 免费查看参考答案及解析 12345678910下一页 共2000条数据 亲,您把题目复制到这里 搜一搜,就有答案。免费的哦
Atthecurrent,spotexchangerateof$0.0105/yenIfoverthenext30daysthedollarunexpectedlydepreciatesto$0.0115/yen Forwardforeignexchangecontract Isanagreementtoexchangeonecurrencyforanotheronsomedateinthefutureatapricesetnow(theforwardexchangerate).Thedifferenceoftheforwardrateandthefuturespotrate Thefuturespotrateisthe...
na.期货价格 网络远期利率 网络释义 1. 远期利率 远期利率(Forward rates)远期利率合约 (Forward rate agreements) 久期 (Duration) 曲率 (Convexity) 利率期限结构理论 (Theori… learning.evalueadd.com|基于26个网页 释义: 全部,期货价格,远期利率