Fama-French模型没有直接加入行业因子，主要有以下原因：普适性与稳定性：Fama-French模型的因子是基于长...
3100-3199 3940-3989 2 Durbl Consumer Durables -- Cars, TV's, Furniture, Household Appliances 2500-2519 2590-2599 3630-3659 3710-3711 3714-3714 3716-3716 3750-3751 3792-3792 3900-3939 3990-3999 3 Manuf Manufacturing -- Machinery, Trucks, Planes, Off Furn, Paper, Com Printing 2520-2589 ...
基于Fama-French五因子模型对中国传媒行业 上市公司的实证研究 徐争荣 杨 越 （河北金融学院金融科技学院，河北保定 071051）摘要：本文选取中国文化传媒行业上市公司25支股票，从2010年1月至2020年12月的月收益率数据。实证研究了它们所构成的五个投资组合，并得出以下结论：存在一定小市值效应与小规模效应。Fama-...
内容提示: III I II II II I l l ll ll l IlY3639295⑧孽i焘iv终y整黧;曼悬;堂硕士学位论文Fama-F r e nc h五因子模型在我国A股市场及各行业板块中的适用性实证分析培养单位: 国际经济管理学院专业名称: 数量经济学作者姓名: 刘心悦指导教师:高逸尘 副教授存档稿万方数据 文档格式:PDF | 页数:49 ...
本作品内容为Fama-French12行业分类-行业类型及代码区间,格式为doc,大小16KB,页数为3, 请使用Microsoft Office相关软件打开,作品中主体文字及图片可替换修改,文字修改可直接点击文本框进行编辑,图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片,也可根据自身需求增加和删除作品中的内容文本。 你可能感兴趣的 个人求职简历...
5×5规模-投资组合;第二种方法是将样本按照公司的主营业务划分为18个行业板块。 在两种划分方法下,本文分别利用Fama-French五因子模型进行回归以验证模型在我国 A股市场的适用性和各因子对超额收益率的解释力度。 通过实证性检验,可以得出以下结论:在第一种划分方法下,Fama-French五因子 模型适用于我国A股市场。规模...
利用Fama-French三因子模型对以下4个组合的月度平均收益率进行最小二乘法回归分析,回归的结果如表3所示。 对表3和表4的数据进行分析可以得出以下结论。 第一,从F检验的角度来看,F值的结果均远大于检验值,即可认为模型是整体显著。 第二,从模型的拟合度的角度来看,模型调整的拟合优度位于55%～60%,饮料制造行业的...
Fama- French三因子模型解释 我国房地产行业股票收益率的适用性研究 欧仲航 摘要：随着经济的发展，股票投资收益一直是投资者、学者关注的热点。基于此，本文尝试以中国房地产行业126只股票作为研究对象，通过对2014年1月至2019年12月，中国上市房地产企业的月度收益进行分析，并根据Fama-French三 因子模型理论，按照企业...
在该行业信息页面中，点击左侧栏目“风险模型”，然后选择“Fama-French三因子模型”。在Fama-French三...
我正在研究一个项目,在该项目中,我必须将其对相应的FAMA-FRENCH行业分类的公司进行映射。我发现伊恩·高(Ian Gow)优雅地创建了脚本来做到这一点。该脚本可从以下URL获得:https://iangow.wordpress.com/2011/05/17/getting-fama-french-industry-data-into-r/ ...