答:最大回撤率计算公式如下: max(1 - 策略当日价值 / 当日之前虚拟账户最高价值) 1、如果我们不会计算,其实可以借助excel来完成。 2、首先我们需要有一组日期以及日期对应的产品估值。 3、接着我们使用“min”函数来计算产品最低点的净值,公式为:(B2-MIN(B2:$B$93))/B2。 4、然后使用excel的下拉功能,就...
置信度: 根据测试的交易次数计算的置信水平,计算公式为:1-1/Sqrt(交易次数); 头寸系数: 收益风险比*R平方值*置信度 / 最大资产回撤 资产回撤计数: 资产回撤发生的次数(是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的,此基准线在“全局交易设置中”进入设置) 平均资产回撤: 资产回撤总金额 / 资产回撤计数(...